金程問(wèn)答
Var公式為什么帶負(fù)號(hào)
這里半年利率利率是2%，為什么計(jì)算半年的時(shí)候還要除以2？
只有principal mapping和cash flow mapping映射需要找到對(duì)應(yīng)期限的零息債券嗎？為什么只有duration mapping計(jì)算久期時(shí)候需要用麥考林久期？老師能大致說(shuō)明一下麥考林久期求法嗎？
老師，這題B選項(xiàng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用10天的時(shí)間，但用內(nèi)部評(píng)級(jí)法不是用過(guò)去的一天VAR和過(guò)去60天的平均VaR中取大的么？
老師好，若一個(gè)參數(shù)服從lognormal分布，這個(gè)參數(shù)是指X軸還是Y軸？
老師好，為什么Rt服從正態(tài)分布,PT也服從正態(tài)分布,這兩個(gè)都是前提假設(shè)嗎？
Model 2 還是有負(fù)項(xiàng)啊，為什么就利率永遠(yuǎn)不可能小于零了？
這里的basic point volatility怎么理解呢？為什么是positively correlated…？
老師您好，可以講一下百題第66題第思路么？什么是paper loss？然后如果first bank 和 canadian bonds正相關(guān)，有沒(méi)有可能兩者一起違約？
loan commitments ratio是越大越好還是越小越好？
老師，講解A的時(shí)候說(shuō)操作風(fēng)險(xiǎn)有大量小損失，少量大損失，講到B的時(shí)候又說(shuō)操作風(fēng)險(xiǎn)有比較多的大損失，所以呈現(xiàn)右偏，這不是相互矛盾嗎？
老師，至于WWR是是的之前的CVA被低估還是被高估是不是要根據(jù)具體題目來(lái)分析呀？像這道題目講的是相關(guān)性增大，那就是PD和exposure都增大，那么自然是之前的CVA被低估了，；但是如果有一道題目是相關(guān)性減小，那么此時(shí)是不是CVA被高估呢？
老師，上課講到dw~N(0,dt)，那么dω, a normally distributed random variable with mean 0 and standard deviation 0.5這句話我們是不是可以理解為這道題目的dt=(0.5)^2呢？但是實(shí)際計(jì)算的時(shí)候，dt用的是1/12，就是一個(gè)月，請(qǐng)問(wèn)這里是否有矛盾？
老師，請(qǐng)問(wèn)reserve覆蓋EL，provision覆蓋UL是這樣的嗎？
right way risk 和 wrong way risk 怎么回事來(lái)著，可否概括講講
程寶問(wèn)答
