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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問老師，這道題視頻講解的關(guān)于IRC是不是不太對(duì)呀？credit spread risk10天99%和jump- to -default risk1年99.9% 不是FRTB中關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)部分提及的
老師好，麻煩解答一下mock中信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的這題。我的理解是，按照之前上課說的，exposure>threshold +MTA的時(shí)候交大于threshold的部分，那這邊27,000,000大于
老師舉例，中心化的安全性高是說信息放在銀行，比信息放在微博，相比之下，銀行的安全性更高。然而他卻說中心化的缺點(diǎn)是信任成本更高。我覺得這點(diǎn)有點(diǎn)自相矛盾。因?yàn)槟銓?duì)銀行的信任成本和對(duì)個(gè)人的信任成本而言，是不是應(yīng)該是對(duì)銀行的信用成本更低？此處解釋是不是有矛盾
老師，視頻中老師做信用風(fēng)險(xiǎn)第25題分析的時(shí)候，經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)差的時(shí)候，subordinate與equity類似 ，一起下降，此時(shí)senior上升嗎？；經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)好的時(shí)候，subordinate與senior
老師你好呀，精選題信用風(fēng)險(xiǎn)第二個(gè)視頻29分時(shí)候上課老師說：在莫頓模型中，有l(wèi)ognormal的假設(shè)的情況下，才能根據(jù)distance default找對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的累積概率函數(shù)，才能
?？? 第8題，我的問題是：CVA應(yīng)該是從機(jī)構(gòu)方的角度征收對(duì)手方的違約成本，答案中的CVA應(yīng)該可以被理解為BCVA，BCVA是雙邊視角的信用違約成本凈額，我選擇的是B（從單邊視角出發(fā)），在題目中我們是不是需要根據(jù)下上文來理解CVA是不是BCVA？
？那這個(gè)是信用風(fēng)險(xiǎn)啊。為什么習(xí)題里面有一個(gè)credit spread widen following recent bankruptcies要?dú)w屬為市場風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師，請(qǐng)問Basel3的倒數(shù)第三條CVA這里是什么？不記得有這條了。信用利差導(dǎo)致CVA變化是在說Basel2.5里IMA的IRC項(xiàng)的credit spread risk 10天99%歸類為
這頁寫得好混亂呀，PPT倒數(shù)第二行的公式有兩處寫了個(gè)drawdown，可在最后一行代數(shù)字的時(shí)候，一個(gè)代了4，一個(gè)帶了0.6，這還能不一樣？ 另外這里的18個(gè)BP是啥意思呀？是流動(dòng)性資金的平均成本？還是為了應(yīng)對(duì)這個(gè)10M的信用額度而準(zhǔn)備的成本？如果是這樣理解的話，這又是什么金額的18BP呢？
都是完全一樣的？此外，under Basel 1的意思就是standardized approach嗎？（不記得巴塞爾1提及過標(biāo)準(zhǔn)法），標(biāo)準(zhǔn)法不是巴塞爾2給出的嗎？（巴塞爾2的特點(diǎn)就是加入了external rating），Basel2 給信用風(fēng)險(xiǎn)提出了SA和IRB不是嗎？
CCP只能減少couterparty risk不是嗎？對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)的一種，所以應(yīng)該是B才對(duì)吧。為何是操作風(fēng)險(xiǎn)呢？，求老師幫忙分析。
請(qǐng)問老師，這里面的內(nèi)部評(píng)級(jí)法，它所用到的高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，前面那個(gè)說是由監(jiān)管層規(guī)定下限的？后面為什么說是可以自己規(guī)定指標(biāo)？哪一個(gè)才是對(duì)的？是因?yàn)橐押竺孢@個(gè)逐步被前面的取代嗎？所以更改了風(fēng)險(xiǎn)敞口和損失率的條件。然后再基礎(chǔ)內(nèi)部評(píng)級(jí)法里面，關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的敞口，違約概率，還有違約損失率的規(guī)定則沒有發(fā)生變化
老師你好，傳統(tǒng)的OTC交易是雙方約定的，那么兩個(gè)人怎么對(duì)抵押品進(jìn)行計(jì)算，而且場外交易一般是實(shí)物交割吧，那信用風(fēng)險(xiǎn)要么買方（賭漲），不付款，要么賣方（賭商品價(jià)格跌），不交割商品，抵押品應(yīng)該有一個(gè)第三方
這是第６１題選項(xiàng)Ｃ．請(qǐng)問老師，三大風(fēng)險(xiǎn)中的方法除了市場風(fēng)險(xiǎn)，其他的可以相互交叉著用嗎？（就是銀行想用哪個(gè)用哪個(gè)，想一起用也可以一起用，還是都是監(jiān)管層規(guī)定的指定的？）我記得信用風(fēng)險(xiǎn)的ＳＡ和ＩＲＢ之前老師講說可以兩個(gè)方法同一個(gè)銀行一起用，以及請(qǐng)問操作風(fēng)險(xiǎn)是如何呢？
，ADB的CS變?yōu)?56bp，HIP的CS變?yōu)?44bp，相較于ADB，HIP信用惡化更嚴(yán)重，所以原來ADB遞交的CVA有點(diǎn)多了。老師幫我看看是這樣理解的嗎？
程寶問答
金程問答