一般來說用esitimate 方法計(jì)算cva結(jié)果是%還是$?
可以分別解釋一下MCVA, MCARn,還有老師筆記定義的mu的區(qū)別是什么嗎？
請(qǐng)問算d2時(shí)用的公式是ln里面除以d還是k呀？
老師，講解的時(shí)候說，操作風(fēng)險(xiǎn)是右偏肥尾的，又說操作風(fēng)險(xiǎn)有很多小損失和很少的大損失，這會(huì)不會(huì)相互矛盾呀，右偏不就是有很多大損失的意思嘛？很多小損失的話應(yīng)該是左偏??？
只有肉等于1，是等號(hào)，其他都是小于號(hào)是嗎？也就是說只要不完全正相關(guān)都能分散？
兩個(gè)資產(chǎn)，如果相關(guān)系數(shù)是0，以及相關(guān)系數(shù)是1，哪種情況可以分散風(fēng)險(xiǎn)，或者加重風(fēng)險(xiǎn)么？為啥相關(guān)系數(shù)是1，即完全正相關(guān)，資產(chǎn)var值是兩個(gè)資產(chǎn)Var值相加？那如果肉是0，用開平方公式算資產(chǎn)var會(huì)小于兩者var值相加，那不就意味著，風(fēng)險(xiǎn)被分散化了么，不相關(guān)怎么能分散呢，不得是負(fù)數(shù)才分散么
增加CVA為什么會(huì)增加風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、
這里不應(yīng)該是默認(rèn)相關(guān)系數(shù)rho等于0嗎？，怎么是等于1呢？
老師您好！請(qǐng)問一下，這個(gè)utility function是在哪兒學(xué)習(xí)的呢？我咋一點(diǎn)印象都沒。。
老師您好，可以總結(jié)講一下spectral and distorted risk measures么
老師您好，請(qǐng)問可以講一下百題講義中的題目3和題目4么？沒有看明白為什么在計(jì)算個(gè)股VaR的時(shí)候也需要Delta. 同時(shí)，為什么forward有delta，且為1
請(qǐng)教老師，什么樣的情況稱之為本幣違約呢？請(qǐng)舉例，謝謝
senior expense為什么對(duì)總體100million收費(fèi)啊？我覺得只對(duì)senior收費(fèi)（90million）
CDS biases不為0的情況有哪些
那請(qǐng)教老師，中止和walkaway 的區(qū)別是什么呢？謝謝老師
程寶問答
金程問答