金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)modern financial transactions更多是derivative嗎？不是lending exposure？
c的escalation是什么意思
basis的全稱就是cross-currency swap basis嗎？
老師，請(qǐng)講一下FX swap和cross-currency swap的區(qū)別，他們互換的分別是什么東西
funding cost risk中的“greater than expected cost (spread) above the risk-free rate ”怎么理解呀？
debt的spread和信用風(fēng)險(xiǎn)什么關(guān)系，怎么理解呀，debt的spread指的是什么呀？
為什么利差減小代表流動(dòng)性增大呢？利差就是非流動(dòng)性溢價(jià)嗎？
老師。課上講的半衰期的算法是T=2/K，這里是ln2/K，到底哪個(gè) 對(duì)？
這里的stock returns到底是股票價(jià)格還是股票收益率啊， 因?yàn)樯险n老師不是說(shuō)的波動(dòng)率上升股票價(jià)格下降，股票capm收益率上升嗎？這題有點(diǎn)混亂
Normalized distance to default using KMV model, 為什么是用dd/v？
老師，來(lái)自資產(chǎn)配置能力為什么不是（wp-wb）*rp？為什么選股能力不是（rp-rb）*wb？
老師，可以這么理解么：一年前作為收固定方，收到7%的固定，現(xiàn)在市場(chǎng)的互換只能收到6%，說(shuō)明我之前的合約是比現(xiàn)在更有價(jià)值的，對(duì)對(duì)手方來(lái)講是不利的，對(duì)手方可能會(huì)違約，所以面臨信用風(fēng)險(xiǎn)敞口。但是我不太理解問(wèn)題的意思，問(wèn)的是only if the value of the swap，這個(gè)swap 的價(jià)值是指原7%互換利率相對(duì)于市場(chǎng)6%的互換的價(jià)值變化么？
關(guān)于loan commitment ratio，基礎(chǔ)班講的是unused loan commitments/total assets，這里視頻里講的是批準(zhǔn)的貸款/total asset，兩者完全不是一個(gè)意思，請(qǐng)老師看一下到底以哪個(gè)為準(zhǔn)
D選項(xiàng)是什么意思，錯(cuò)在哪里
為啥不選B，建立健全組織架構(gòu)不是董事會(huì)的責(zé)任嗎
程寶問(wèn)答
