百題第76題b選項還是不懂為何不對
老師，第63題中dt為1/12，根號dt為-0.5，感覺對不上。
請問第34題A選項中的two-tailed95%confidencelevel和C選項中的two-tailed90%confidencelevel具體是指什么？
想問一下這個題目中 為什么計算6個月的coupon折現(xiàn) 2%需要?2 這個為什么不能用1+2% 的0.5次方 來算？
我想問一下這個第二題 中的A選項 答案的解釋是說 當數(shù)據(jù)中有較少的損失數(shù)據(jù)或損失數(shù)據(jù)的損失量比較小 non parametric計算就不準確 老師講的是 當損失數(shù)據(jù)缺少極端值的時候 使用parametric 和 non parametric 都是不好的 這個選項在另外一個題目中是parametric favored method. 我沒有明白 我覺得這個解釋是矛盾的？后面這個題目中解釋 parametric methods would be more appropriate in THOSE situations. 這當中的those 如果按照上下文 指的是few loss and losses with low magnitude. 那為什么 scarcity of high 也適用于 parametric？這也跟百題班老師的解釋不太一樣
老師好，解析中這個式子“-$ 4,500,000 – $ 150,000,000 =-$ 154,500,000（十二個月）”沒太懂，可以再講一下嗎，謝謝！
老師，ES是否可以用來估計資本金？第三題是說es不能估capital，但是第四題的選項又說es可以估并且比VaR大
老師，如果是這樣的做法，有什么問題嗎?
這里老師求出正態(tài)分布10%累積概率對應的的應該是-1.28的分位點吧？
B選項，說的VaR是not coherent，但是講課時說的VaR僅不滿足次可加性，一致性這些特點VaR都滿足呀！
市場風險百題47，D選項前半句，cash flow mapping considers the present values of cash flow grouped into maturity buckets.是否正確？為什么？
市場風險第42題的答案解釋中，第一點沒有看懂，risk measures are not perfectly linear with maturity，為什么這點可以使diversified VaR lower？
老師這里distorted度量方法是啥意思
老師這ab選項解釋的有問題吧，ab選項的95和99指的是計算var時的置信水平，那個一類二類錯誤啥的大小都是根據(jù)回測的置信水平來的咋能按視頻里這么解釋？
為什么b選項就說明沒用日間交易數(shù)據(jù)
程寶問答
金程問答
