b選項(xiàng)為什么更喜歡在高波動(dòng)率下用波動(dòng)率微笑；cd不太懂
這里為什么是無風(fēng)險(xiǎn)利率呢，做二叉樹算價(jià)值的題目，都不是用無風(fēng)險(xiǎn)利率折現(xiàn)
請講下第三個(gè)選項(xiàng)的意思，指的肥尾嗎
老師，麻煩講下這個(gè)題
老師不太懂為啥equity變小，波動(dòng)率變大就能體現(xiàn)波動(dòng)率假笑了，那個(gè)波動(dòng)率假笑的橫坐標(biāo)不是執(zhí)行價(jià)格K嗎
老師，這道題為什么選A
老師幫我解釋一下崩盤恐懼癥唄一直沒懂
81c選項(xiàng)資本利得被覆蓋是什么意思
B選項(xiàng)模型1對(duì)于長期利率和短期利率的期限結(jié)構(gòu)都不是平坦的吧？
百題第三題 老師說的forward和futures的delta分別為下圖，為什么這兩個(gè)線性的工具delta會(huì)不一樣？我一直以為兩者都是1！這個(gè)問題讓講課的那位老師本人來回答！謝謝
請問B到底是前面半句不對(duì)還是后面半句不對(duì)？答案說期限結(jié)構(gòu)向下，但是notes原文劃線處又說前半句對(duì)的
請講下這個(gè)題，只知道不選A
38題為啥var計(jì)算值太小了
老師這個(gè)圖里橫坐標(biāo)不應(yīng)該是執(zhí)行價(jià)格嗎
老師，遠(yuǎn)期的價(jià)格不是等于s*e^rt嗎，為啥delta等于1呀
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