老師，不太理解這個(gè)付息債權(quán)折現(xiàn)回第二年為什么不加上7得到在第二年的價(jià)值呀，這里的7不也是它的一個(gè)現(xiàn)金流嘛
老師我想問一下關(guān)于這一部分的考察主要是怎么考，除了這種比較簡(jiǎn)單的計(jì)算，會(huì)考其他復(fù)雜公式相關(guān)的計(jì)算和推導(dǎo)過程嘛
老師這里為什么一定要折現(xiàn)啊，他的意思不是根據(jù)jensen不等式得到的結(jié)果嘛，為什么一定還要再折現(xiàn)到第一期呢
老師，像這一頁(yè)的公式需要背嘛，一般是考察概念理論性的知識(shí)還是說(shuō)也要多因子模型下相關(guān)的計(jì)算啊
老師這里的dw是啥意思啊是服從布朗運(yùn)動(dòng)的一個(gè)隨機(jī)變量在很短時(shí)間內(nèi)的變化嘛 那這個(gè)隨機(jī)變量不就是利率嘛 哪dw和dr不就沒區(qū)別了嗎
老師那可以問一下前面的模型他的波動(dòng)率隨時(shí)間變化是怎樣的，是逐漸變大嗎
請(qǐng)其他老師逐個(gè)選項(xiàng)講一下這道題，謝謝
為什么每個(gè)模型都要先研究他的期望和方差 這個(gè)模型的期望和方差有什么含義 老師能再詳細(xì)說(shuō)說(shuō)嘛
還有老師我想問一下，如果不是年化，是比如一個(gè)月的話，那這里的dt是十二分之一嗎？
老師，所以這里的主要考點(diǎn)是這邊的公式計(jì)算嘛，其他還有什么考點(diǎn)嗎，就是關(guān)于這里的公式
如果說(shuō)1年的是5% 7%，2年的是8% 6% 4% 的話可以按照我寫的這個(gè)算法算嗎，還有這個(gè)題為什么2年期的在中間，1年期的在右邊感覺有點(diǎn)奇怪呀
請(qǐng)問老師這個(gè)題的b是不是沒法比較說(shuō)95%和99%到底誰(shuí)backtest的時(shí)候用更可靠呀
老師可贖回債券相關(guān)的知識(shí)點(diǎn)在二級(jí)哪里啊，考試還會(huì)涉及這種題型嗎
老師，可以問一下這里的二叉樹第一期的概率為什么可以直接搬過來(lái)呀（就是這里的80.09%），考試的時(shí)候這種也會(huì)做為已知信息嗎，還是需要自己推
老師，Hypothetical return則是假設(shè)組合內(nèi)部資產(chǎn)權(quán)重被“凍結(jié)”是什么意思呀
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