請問老師這個(gè)題i您能每個(gè)選項(xiàng)再給我講一下嘛
老天爺?。?！視頻講解的這位老師真的。。。。。首先沒有任何不尊重老師的意思，只是這位老師的視頻講解很多時(shí)候都是云里霧里的，她的邏輯根本聽不明白，有時(shí)候感覺正講著過程，突然就來一個(gè)“所以巴拉巴拉巴拉”直接就結(jié)論了，就是說完全沒明白到底是怎么“所以”過去的，這么講真的越聽越混亂。而且不知道是口誤還是什么，感覺她很多視頻講解的內(nèi)容和上課的知識(shí)點(diǎn)或者題目本身的解析都互相矛盾，本來就是看解析看不明白想聽下老師講的清楚直白一些，結(jié)果直接一步到位給我全部搞混了，聽這位老師講課真的非常非常非常非常辛苦，很抱歉要在這個(gè)平臺(tái)上公開說明這些感受，但是確實(shí)也沒有別的渠道，求求老師再給精進(jìn)一下吧
請問老師這個(gè)題i您能每個(gè)選項(xiàng)再給我講一下嘛
B選項(xiàng)不就是RAROC嗎？沒聽懂B，請解釋。
我有點(diǎn)沒聽懂，0到0.5時(shí)刻的利率是3.5沒有變化，那么在05時(shí)刻就應(yīng)該只有一個(gè)價(jià)格??？？但題目顯示價(jià)格二叉樹在0.5的時(shí)候有兩個(gè)分支？？？
“組合的β跑回歸計(jì)算”，能舉例細(xì)講一下嗎
題目中提到投資者是風(fēng)險(xiǎn)中性的，為什么計(jì)算定價(jià)的時(shí)候沒有用到風(fēng)險(xiǎn)中性的80.90%和19.91%而是用50%50%
這道題為什么不用z=（x-tp）/（根號(hào)下tp(1-p)）?
你這個(gè)0.215給的真是難受啊，算的回歸速率根本不是0.75
那老師 ，綜合前面62題的解釋，我可不可以理解成為當(dāng)CDS的交易對手方與標(biāo)的資產(chǎn)的相關(guān)性上升呈現(xiàn)正相關(guān)時(shí)，CDS價(jià)值下降存在賬面損失，但買方面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)敞口上升所以面臨的是WWR
請問FRTB在強(qiáng)化視頻課的哪一部分？拐回去聽一下
Gauss+ model整體沒有缺點(diǎn)嘛？
A選項(xiàng)對downward sloping的原因是怎么解釋的？和jensen's inequality有關(guān)系嗎
需要記公式嘛？還是只知道結(jié)論就可以？
這怎么一會(huì)兒名義利率一會(huì)兒又實(shí)際利率的？這是不是就是考一個(gè)回歸對沖，用Fins=-Fpos*DV01pos/DV01ins*β，然后代數(shù)字就行了？
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