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久期
老師，請問為什么如果有現(xiàn)金流產(chǎn)生，久期會小于到期期限呢？
請問老師，習題集605題怎么判斷這類題的久期正負號？
債券只要付息的話，久期應(yīng)該小于到期時間，什么情況會等于呢
老師，可轉(zhuǎn)債為什么和久期關(guān)系這么說，這句話是什么意思??？謝謝老師。
關(guān)于久期乘以德爾塔Y乘以價格，等式兩邊相等的原理，有點忘了，可否講解？
請問老師 這道題在計算價格變化的時候為什么直接帶入了零息債券期限等于的麥考利久期，不應(yīng)該是麥考利久期除以（1 y)的MD才對嗎？ 其次，想問一下 用久期計算價格變化的公式里面的P0一定要是債券現(xiàn)值就是0時刻的value 不是面值對吧？多謝老師
老師你好 我有個問題，為什么久期較小的債券，息票率較高，期限較短。久期如果是用modified duration的話，應(yīng)該等于(delta p/delta y*p), 那這邊息票率和期限是怎么影響這個公式的呢？
老師，這里組合的var是否就和映射后的bond的var值一樣，所以bond的var那里不應(yīng)該乘以P，而是bond的var映射到利率后再乘以P？另外，這里的久期是修正久期？
為什么久期越大，價格對于利率水平的變化越敏感呢？久期越大不就是更加長期的債券嗎，我怎么記得債券期限越長市場風險越大（market risk講的），難道是我記錯了嗎？請老師解答。謝謝
是不是可以這樣理解，資產(chǎn)久期大于負債久期，使得利率的變動產(chǎn)生的影響資產(chǎn)大于負債，所以希望利率下降，擔心利率上升，所以進入一個付固定收浮動的互換？
老師我想問一下，有效久期公式中p的下標?和?分別表示什么？
國債期貨在什么情況下適合對沖久期？可以詳細解釋一下嗎？
他這里的average duration是dollar duration吧 所以要轉(zhuǎn)化成修正久期/（1+i)?
B的意思是不是說有效久期和有效凸性與頭寸規(guī)模無關(guān)？
老師，這塊可以再講下嗎？為什么利率上漲，流量是gap大于0，久期是小于0
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