interval shrink as sample size extend怎么理解？指什么的interval？謝謝！
老師您好，此處為何是當(dāng)拉姆達(dá)為正數(shù)時，不會出現(xiàn)負(fù)利率呢？
老師我還是不理解為什么是偏小，題目不是說用GEV計(jì)算嗎？那不應(yīng)該是偏大才對嗎？
DV01是怎么計(jì)算的
請問，為什么隨著confidence level變小，拒絕域會變大？感覺應(yīng)該是變大呀。
老師，第二段不是之前將call改為的put嗎？即so will the implied volotility of the put on the Dow.
請問相關(guān)系數(shù)為什么會在指數(shù)上升時上升，不是在經(jīng)濟(jì)好時應(yīng)該最低么？
老師，關(guān)于1級的匯率部分，我有點(diǎn)忘了請問1美元=6人民幣，哪個是本幣，哪個是外幣來著？
請問老師，在我們的思維導(dǎo)圖的VaR的映射里有這么個知識點(diǎn)，我已經(jīng)標(biāo)紅，請問這個怎么理解呢，感覺講義里沒有提到過。請老師幫忙分析一下，謝謝！
老師你好 68題的a選項(xiàng)前半部分“incorporating no-risk premium to the interest rate model ‘是想說明這個模型的利率變動不由drift 項(xiàng)引起，全部是由利率波動項(xiàng)的變動而導(dǎo)致利率的變化嗎 還是其他的意思呢？
老師，您好！請問用二叉樹給CMT互換定價時，0??時刻到底是否需要互換呢？我看中文精讀里是不換但是強(qiáng)化段老師講的是要換，以哪個為準(zhǔn)呢，謝謝啦！
此處老師提到Jensen Inquality中的左右兩個r都需要是零時刻的，不能是1時刻的，這是啥意思？為啥突然說到這個有點(diǎn)一頭霧水。請老師幫忙解釋一下，謝謝！
老師您好，2005年當(dāng)時的策略應(yīng)該是long equity tranche short mezz，也就是short equity tranche的CDS，long mezz tranche的CDS（圖2中我寫的那樣），對吧？失敗的原因是以為相關(guān)系數(shù)rou會上升，但實(shí)際上下降了，所以策略失敗。
而在算債券的期權(quán)價格時，為何算t1的期權(quán)價格要用t2時刻的期權(quán)價格折現(xiàn)回來算？不能用t2時刻的債券價格折現(xiàn)回t1時刻算出債券價格，再減去債券面值算出期權(quán)價值？
為何算t1時刻swap價值要用當(dāng)前所謂swap價值加上t2時刻sawp價格折現(xiàn)回來兩部分匯總？
程寶問答
金程問答