金程問(wèn)答
老師，這一頁(yè)如果不是利率上升/下降，而是直接說(shuō)對(duì)應(yīng)的價(jià)格上升下降，在這樣的情況下，最后是不是就不是loss而是profit400
這題和百題的38題的區(qū)別是啥？不一樣嗎？問(wèn)的不都是第一年存活且第二年違約的概率嗎？怎么算法不一樣呢？
邊際Var的求導(dǎo)過(guò)程。
公司遇到財(cái)務(wù)困境（公司價(jià)值低）時(shí)，說(shuō)明V變小了，為什么老師說(shuō)V不變呢？
這題能不能細(xì)致的講一下
D不應(yīng)該是biased upward嗎
按照理性人學(xué)派假說(shuō)，CDS買賣雙方對(duì)標(biāo)的價(jià)格下降的態(tài)度不同，然后呢？可以說(shuō)明什么？怎么能說(shuō)明市場(chǎng)是否有效性呢？
老師，這一題還是不太理解，我可以理解“相同風(fēng)格”，但是不太理解為什么是被動(dòng)的benchmark
老師可以解釋一下這個(gè)B選項(xiàng)的解析里The Sharpe Ratio is not the right metric in this context because a fund is added to an existing portfolio and the fund has to be a large cap fund.是什么意思嗎、
C和D的描述是不是也反了？不僅僅是因?yàn)檫@不是有效市場(chǎng)的結(jié)論
老師所以什么叫被動(dòng)的投資？為什么和基準(zhǔn)組合越貼近就是被動(dòng)的投資呀
老師可以再問(wèn)一下這里的顯著性假設(shè)檢驗(yàn)可以再解釋一下嘛，為什么t小說(shuō)明不顯著，且說(shuō)明比同行能力強(qiáng)不顯著？
老師可以問(wèn)一下這一頁(yè)里為什么excess return of the benchmark是用rm-rf來(lái)表示呢
老師可以問(wèn)一下這一頁(yè)的計(jì)算器計(jì)算方法如果用惠普計(jì)算器該怎么按呀
老師，這一頁(yè)dollar weighted方法，第一期末不是還有期初投入的100,000獲得的5,000的利息嗎，為什么沒(méi)有對(duì)這筆獲得的錢(qián)折現(xiàn)呢
程寶問(wèn)答
