老師好，請問債券F V一般都等于K嗎？
計(jì)算機(jī)輸入P1,P2然后怎么按？
老師講解carry trade的時(shí)候，A/B=S，然后為什么B=SA了？這是寫錯(cuò)了嗎？明顯不符合最基本的代數(shù)運(yùn)算吧？
這里的re-hedging是什么意思？是說gamma在delta基礎(chǔ)上進(jìn)行的二階對沖？還是因?yàn)闃?biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅變動(dòng)，所以對沖比率需要進(jìn)行重新調(diào)整？
如果這道題沒讓用近似，那是不是就得分開算每年的PD和CVA再加起來
所以站在我的角度上來說，funding exposure大于0就是funding cost, 小于0就是funding benefit對嗎
按照解析不應(yīng)該選A嗎
老師好，Ｄ選項(xiàng)再解釋一下吧
組合的UL的計(jì)算不是要包含組合中資產(chǎn)的權(quán)重嗎。這道題是因?yàn)闄?quán)重一樣就簡化掉了嗎
請問可以寫一下直接用D的公式來解題的步驟及答案嗎，為什么算出來是A了
老師您好，這個(gè)是23年協(xié)會(huì)第二套模擬題的內(nèi)容。我不是很明白，我們一直算CVA的時(shí)候用的都是EPE*PD(相對方)*LGD(相對方)，可是這道題題為什么又多乘了自身的存活率。這類題到底該怎么算還麻煩老師解答一下。
請問下為什么是用連續(xù)復(fù)利來對3折現(xiàn)呢
最后的計(jì)算有問題？ 應(yīng)該加上2.85%的平方？
具體是哪頁ppt講到的？
老師好，RARC和RAROC有什么區(qū)別？
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