可是老師，這一題單位錯配為什么 不能說是在執(zhí)行上產(chǎn)生錯誤了呀，按理說他的模型是對的，只不過在執(zhí)行中單位用錯了呀
Market risk 用的是99%10天回測嗎 操作和信用分別是多少
次可加性是risk(A+B) < risk(A) + risk(B), 不滿足就代表分開計算VaR會低估總體風險，也能解釋A.B.D，但是常理來說放到業(yè)務(wù)當中，我把每個產(chǎn)業(yè)鏈放一塊看才會有分散化，risk會減少，感覺有點困惑
我有個問題99%的置信度對應(yīng)的是2.33但95%的單位對應(yīng)的是1.65理論上應(yīng)該非拒絕區(qū)域99%要大于95%的啊
強化班講的是unconditional PD 就是marginal PD?。克訠和C表述意思應(yīng)該一樣啊
不是應(yīng)該選A嗎
這個系數(shù)不是考試時候會給嗎，需要記嗎？
這個怎么計算?
？
不太懂，為什么d選項涉及到應(yīng)收賬款了不是應(yīng)該收到實際還沒有收到嗎，不就存在違約風險嗎
本題能簡單通過Political Risk (PRS Score)來判斷嗎？
老師，這題選neither就是因為題干中沒有透露夾層債券的情況嗎？
這題知識點具體出自哪里呢
為什么這道題的UEL是這么算的，背后邏輯是什么
式子給的不對吧，符號反了
程寶問答
金程問答