全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師請看下這個題，首先只考慮本金或者久期，那么如題所述的rate升高對減少NP對嗎？var的部分呢，是不變嗎，如果這么理解A和B選項(xiàng)應(yīng)該是對的。D選項(xiàng)undiversified是零時刻現(xiàn)值乘以
老師這道題雖然D錯的更明顯，但B描述客戶和基金經(jīng)理應(yīng)該直接與董事會溝通治理和問責(zé)，還是感覺不太對尤其是directly這個詞?；鸾?jīng)理躍過CFO/CRO直接找董事會不太對吧，董事會也不辦實(shí)事 應(yīng)該找CRO更好不是嗎，此外是否應(yīng)該只有CRO可以虛線找董事會 不記得其他人也可以越級找董事會了
，delta-gamma才更加準(zhǔn)確一點(diǎn)，這樣的話不應(yīng)該是understate么。這道題的講解確實(shí)有點(diǎn)蒙圈了，題問的是delta-normal，a和b用delta-gamma解釋， c和d用delta-normal解釋，沒太懂。。
dividends or interest received to the receiver. D The receiver is creating a synthetic long position
提前償付callable性質(zhì)相同） C選項(xiàng)普通歐式期權(quán)不符合題意 D選項(xiàng)Longput的凸性是在價格下降時顯現(xiàn)，也不符合題意
EL in its internal business practices. 2.還有我想問D選項(xiàng)持續(xù)跟蹤內(nèi)部損失數(shù)據(jù)這個算定量分析？跟蹤就算定量了？這不是定性嗎
老師，選項(xiàng)D能再解釋一下么？Basel I market risk capital requirements produced a very current result because
老師您好，這個問題我看了一下答案和題干，題目里說的是莫頓模型，所以當(dāng)波動率下降,E也下降，D=V-E，所以senior上升，中間層更接近E，所以也下降。 那問題來了，如果出題的不寫莫頓模型，我該如何
選項(xiàng)D，說的是協(xié)方差可以通過“放縮”進(jìn)行計算的是嗎？如果是，老師用“相關(guān)系數(shù)”=cov（x.y）/（x和y各自的標(biāo)準(zhǔn)差）來表示協(xié)方差的是“放縮”的，但這個公式表示的是兩個隨機(jī)變量的相關(guān)系數(shù)，并不是協(xié)方差的事，只是用到了協(xié)方差。這個選項(xiàng)我不明白的點(diǎn)在于，選項(xiàng)說的是協(xié)方差，老師解釋的相關(guān)系數(shù)。
。所以是否滿足要求就是看 4.5%、6%和8%這三檔。但是選項(xiàng)中，比如D說，it would have a 2.5% conservation buffer, 老師的講解是這里是would have
其中一個供應(yīng)商出問題，就是1/3的業(yè)務(wù)受影響；反而因?yàn)槭褂玫墓?yīng)商較少，外界可能覺得其聲譽(yù)受供應(yīng)商的影響也會較少，為什么不選D
firms. C The low-risk anomaly point to a negative relationship between risk and reward. D
老師您好！這道題選錯誤選項(xiàng) B錯了我能理解 但是我覺得D也錯了 因?yàn)?4 05年是沒有發(fā)生金融危機(jī) 這時候市場上的Equity 和Mezz的保費(fèi)是很固定的 這個策略就是賣一個高風(fēng)險的保險獲得高保費(fèi)
轉(zhuǎn)換模型不是為了解決肥尾問題嗎，為什么答案卻是它最不可能出現(xiàn)肥尾問題？③根據(jù)264題中肥尾一般是在非條件分布中，這樣的話可不可以認(rèn)為265題的C和D選項(xiàng)都是非條件分布呢？
請問一下，老師最后舉的那個例子:VaR(1d,1%)=100m，如果最后產(chǎn)生的losses是200m，這樣是否屬于risk mgt failures? 老師說的答案是：不屬于？ 可是這個不是屬于
程寶問答
金程問答