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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師請看下這個題，首先只考慮本金或者久期，那么如題所述的rate升高對減少NP對嗎？var的部分呢，是不變嗎，如果這么理解A和B選項應該是對的。D選項undiversified是零時刻現(xiàn)值乘以
老師這道題雖然D錯的更明顯，但B描述客戶和基金經理應該直接與董事會溝通治理和問責，還是感覺不太對尤其是directly這個詞。基金經理躍過CFO/CRO直接找董事會不太對吧，董事會也不辦實事 應該找CRO更好不是嗎，此外是否應該只有CRO可以虛線找董事會 不記得其他人也可以越級找董事會了
，delta-gamma才更加準確一點，這樣的話不應該是understate么。這道題的講解確實有點蒙圈了，題問的是delta-normal，a和b用delta-gamma解釋， c和d用delta-normal解釋，沒太懂。。
dividends or interest received to the receiver. D The receiver is creating a synthetic long position
提前償付callable性質相同） C選項普通歐式期權不符合題意 D選項Longput的凸性是在價格下降時顯現(xiàn)，也不符合題意
EL in its internal business practices. 2.還有我想問D選項持續(xù)跟蹤內部損失數(shù)據(jù)這個算定量分析？跟蹤就算定量了？這不是定性嗎
老師，選項D能再解釋一下么？Basel I market risk capital requirements produced a very current result because
老師您好，這個問題我看了一下答案和題干，題目里說的是莫頓模型，所以當波動率下降,E也下降，D=V-E，所以senior上升，中間層更接近E，所以也下降。 那問題來了，如果出題的不寫莫頓模型，我該如何
選項D，說的是協(xié)方差可以通過“放縮”進行計算的是嗎？如果是，老師用“相關系數(shù)”=cov（x.y）/（x和y各自的標準差）來表示協(xié)方差的是“放縮”的，但這個公式表示的是兩個隨機變量的相關系數(shù)，并不是協(xié)方差的事，只是用到了協(xié)方差。這個選項我不明白的點在于，選項說的是協(xié)方差，老師解釋的相關系數(shù)。
。所以是否滿足要求就是看 4.5%、6%和8%這三檔。但是選項中，比如D說，it would have a 2.5% conservation buffer, 老師的講解是這里是would have
其中一個供應商出問題，就是1/3的業(yè)務受影響；反而因為使用的供應商較少，外界可能覺得其聲譽受供應商的影響也會較少，為什么不選D
firms. C The low-risk anomaly point to a negative relationship between risk and reward. D
老師您好！這道題選錯誤選項 B錯了我能理解 但是我覺得D也錯了 因為04 05年是沒有發(fā)生金融危機 這時候市場上的Equity 和Mezz的保費是很固定的 這個策略就是賣一個高風險的保險獲得高保費
轉換模型不是為了解決肥尾問題嗎，為什么答案卻是它最不可能出現(xiàn)肥尾問題？③根據(jù)264題中肥尾一般是在非條件分布中，這樣的話可不可以認為265題的C和D選項都是非條件分布呢？
請問一下，老師最后舉的那個例子:VaR(1d,1%)=100m，如果最后產生的losses是200m，這樣是否屬于risk mgt failures? 老師說的答案是：不屬于？ 可是這個不是屬于
程寶問答
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