這章的計算題能不能換個老師講一下哦，這個老師比較專業(yè)講的和直接看答案解析差不多，都看不懂，已經(jīng)放棄多道他講的計算題啦
時隔一年多也沒更正啊。。。
銀行3個月后才做repo，repo到期日是6個月后，那實際repo的期限不是3個月嗎，為什么要付6個月的利息呢
選項里說的CDS是以什么為underlying的CDS呢 如何跟公司發(fā)行的債務(wù)聯(lián)系到一起？
可以說CDS spread就是CDS的價格嗎？
transaction cost計算公式在哪里？麻煩放一下課件對應(yīng)圖
short currency forward，為什么不是asset-150（賣掉的asset）+150（賣資產(chǎn)的收入）
從哪里看出來表中的數(shù)據(jù)是月末余額
這個題里面的相關(guān)概念可以總結(jié)一下嗎
老師可以解釋一下所以選項嗎
這里是不是寫反了，units of US dollar per foreign currency應(yīng)該是€/$吧，還有開篇說的base currency也應(yīng)該是X吧
老師能給翻譯下D選項么？謝謝
麻煩老師再講下A和D選項，A選項里的 limit structures怎么理解，D選項到底是對的還是錯的，為什么回答下面有的老師說D是對
麻煩老師確認下這題答案C選項是TSECCF吧 但問題是求tsecf 是沒有正確選項的
麻煩老師重新講一下這道題，以及每個選項，謝謝
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