第一張圖dynamic hedge是正反饋。第二張圖dynamic reblance是負(fù)反饋。為什么
LTp是什么
老師您好，解析里老師說Fed funds是給Collateral 的，我記得不需要吧？都是法準(zhǔn)的拆借么不是？
基礎(chǔ)班講義里沒有survival report
在壓力情形下，A沒那么快賣出??？反而D更容易融資
central bank discount window is available anytime?
swap curve是什么意思？cost一直是10、benefit一直是4、應(yīng)該是一條直線?。?
擴(kuò)張中發(fā)行債券的目的不就是我賣、讓別人買、和壓縮中我賣債券得流動(dòng)性感覺意思一樣啊
這一題對(duì)應(yīng)的是講義上哪個(gè)章節(jié)的內(nèi)容啊，課后練習(xí)的章節(jié)名稱跟課程的章節(jié)名稱都對(duì)應(yīng)不上，題目內(nèi)容更是亂來，同個(gè)章節(jié)重復(fù)的題也很多，我看底下22年就有人反饋這個(gè)問題，改改梳理一下很難嗎，花這么多錢買正版體驗(yàn)感真差
投資組合的麥考林久期怎么求，請(qǐng)老師補(bǔ)一下吧。想不起來在哪學(xué)的啦(≧ｗ≦)
survivorship bias不會(huì)影響risk嗎，表現(xiàn)不好的基金不計(jì)入不是也降低了波動(dòng)率嗎
為什么利率上升資產(chǎn)和負(fù)債會(huì)同時(shí)上升（為什么可以看成債券），如果資產(chǎn)是loan，那么利率上升，資產(chǎn)價(jià)值不是增加了嗎
對(duì)于圖一中的300000，這個(gè)是數(shù)量吧，不得算出來市值再乘以利率等于我應(yīng)得的利息?因?yàn)閳D二都是按照數(shù)量去計(jì)算的，到圖一就直接變成金額了？
請(qǐng)問，題目中：daily return是零的時(shí)候，在計(jì)算VAR時(shí)，就不需要考慮均值嗎？只需要考慮波動(dòng)率？
為什么不是A
程寶問答
金程問答