老師size是不是也是負反饋策略呀
老師，這兩個repay怎么區(qū)分流入還是流出呢？
管理費比同行高，難道不代表說我不用非得賺錢也能拿到費用，不算欺詐嗎
這是事實嗎？我怎么記得2000年初是互聯網泡沫，虧了不少錢來著？
對沖基金不就是收取管理費和按照收益率抽取一定比例嗎，也沒見得考慮風險啊，C哪里錯了
所以說是不是基本所有strategy在市場波動率高的時候表現不好，除了期權這種
小盤股和大盤股，與成長股和價值股有聯系嗎，還是說這倆一點聯系沒有
所以MVaR都相等的情況是風險最低，不是最優(yōu)嗎
所以這些題里給的return到底是不是expected return，如果expected return不是0，那是不是就得用均值- volatility*z這樣
這個Stratification方法，選category的時候是很主觀的我記得，那我為什么不能選risk低的category多一點，然后在那個里面選取前幾名alpha的資產，然后risk高的category少一點呢。這不也算overweighting嗎
怎么感覺像Sharp ratio的邏輯 請問兩者與本題指標有關系嗎
老師，相關系數變化不是只影響組合VAR，不影響組合收益嗎？
為什么是負二項分布？
underestimated the probability of Swiss Franc appreciate.這句話不是說Swiss被低估了嗎，為什么不是困境策略
考綱里寫了“ Describe the uses for the Modigliani-squared and Treynor's measure in comparing two portfolios and the graphical representation of these measures." 圖形表示具體是什么樣的呢？
程寶問答
金程問答
