算的是均值，為什么不除以2呢，也就是(入1+入2)/2？
老師好，這里指的非線性的是什么呢？期權(quán)組合是線性的嗎？不太明白第三個缺陷是什么意思
老師可以再解釋一下D選項嘛
老師可以在解釋一下C選項嘛，應(yīng)該用什么方法來驗證穩(wěn)定性和持續(xù)性呀
老師，所有風(fēng)險計量的要素有哪些呀，除了pd，EAD和LGD還有哪些呀
老師可以問一下這個公式具體是在哪一章出現(xiàn)的呀，感覺看到過但是具體記不清是哪一章了、
老師可以解釋一些這一題的選項C嘛
老師這一題的D選項具體錯在哪里呀
24年mapping var 得視頻課里沒有這個內(nèi)容啊
老師這里0到6月不是借出lending 可是講義為什么說是borrowing借入呢 0到6月不是long 一份bong 就是買入bond 那不是借出嘛
老師，這里的C不是說的Var不符合齊次性，但是ES符合嗎？
老師這里的VAR計算時候的標(biāo)準(zhǔn)差為什么沒有用volatility的平方差，我記得應(yīng)該是要平方根的
可以幫忙區(qū)分一些什么時候用雙尾Z什么時候用單尾呢？
這題里面的stock return到底是說股票收益率還是股價？講解里一會說和股票收益負(fù)相關(guān)一會說和股價負(fù)相關(guān)?？梢岳斫鉃閂IX上升，premium上升，股價下跌，收益（$）下降是么？
老師，為啥95%的置信水平分位點直接到到右尾去了？ 我做錯題的理解是，1.56的分位點還是在左側(cè)（Var值就是正的），如果發(fā)這樣的話，應(yīng)該是肥尾?。?
程寶問答
金程問答