金程問(wèn)答
可以再解釋一下這里Duration的含義嗎？課件里寫(xiě)spread*duration = PV (expected payment) (buyer 理論上支付現(xiàn)金流的現(xiàn)值）；然后期初支付的就是100 face value和 100*D*(s-c)的差值。Duration在這里該怎么理解，為什么期初不是100-100*（s-c)
能再解釋一下P(t
請(qǐng)問(wèn)bank one是否是保護(hù)的買(mǎi)方，trs的賣(mài)方，那應(yīng)該是支出interest和升值的部分，收到L?sread?貶值的部分？
老師這里的折扣是不是就是haircut呀
請(qǐng)問(wèn)這里的yield，rate等是哪一方支付給哪一方的？
synthetic CDO會(huì)考計(jì)算題嗎？
為什么這里老師去掉1/2后就完全不考慮1/2的事情了
老師，這里為什么使用new zero value和這個(gè)值計(jì)算方的法能不能具體在講一下，謝謝
表格中的Yield（%）為什么不能用？
為什么是1/0.04呢
老師，能否再講解下postive skew為啥是右偏？左偏右偏如何進(jìn)行判斷吶？
為什么說(shuō)“價(jià)內(nèi)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于30”
這道題中的D選項(xiàng)，copula 不是用來(lái)估計(jì)相關(guān)系數(shù)的嗎？D選項(xiàng)說(shuō)是違約概率，這也對(duì)嗎？
請(qǐng)問(wèn)有什么Backward looking的嗎
這里的選項(xiàng)A是啥意思，是說(shuō)tail risk 應(yīng)該用保險(xiǎn)而不是自我insurance嗎
程寶問(wèn)答
