請問 老師上課講的時候 針對這種不頻繁的交易品種 還特別說明了只是低估風(fēng)險，但是收益是正確的。為什么這里收益又是高估的呢？
LCR是代表流動性的指標(biāo)嗎？一共幾個與流動性相關(guān)的指標(biāo)呢
可以再分別解釋一下四個選項分別對應(yīng)什么樣的情況嗎？
我有點沒搞明白這個時間點，現(xiàn)在是t=0時刻，銀行在第三個月的時候（t=3）買repo bond，然后題目里說的repo contract 從現(xiàn)在開始的6個月到期（t=6), 那repo的interest rate不應(yīng)該也是需要3%*0.25嗎？為什么是乘以0.5？
怎么判斷是麥考利久期需要轉(zhuǎn)變成修正久期，一級的知識點有點忘記了
為什么a不對呢？比如確定cfp的時候我需要做壓力測試來確定我需要準(zhǔn)備多少funding在危機的時候呀？
short bond為什么是reverse repo呢？
cost of liquidity怎么算呢？
請問dealer 和 commercial bank有什么區(qū)別？
Cost of liquidity的知識點能給總結(jié)一下不
可以解釋一下為什么long position里的margin是在debt里，short position的margin是算在asset里？
不履約的流動性風(fēng)險和credit risk的根本區(qū)別在哪里啊
請問為什么要move in parallel steps呢？
請問required margin是算在debt里面嗎？如果是的話又借了50那debt不應(yīng)該是50+50嗎？還是借的50就算是margin了？
老師，我記得這幾個的圖像那個線都是向上傾斜的，但是前兩種方法卻說是fixed rate，請問如何理解？
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