老師。這個題為什么不是用repurchse price的公式？和17題為什么解題方式不一樣
老師好，請問可以講一下LTP的意義么？怎么感覺這是在幫助本身就不需要流動性的business line反而制約了需要流動性的business line。然后可以給一下三個方法的總結(jié)么
請問deposit和non deposit fund有什么區(qū)別
關(guān)于計算抵押品價值，在3時刻的價值是要高于6時刻的價值，因為3時刻加上了AI，可是對于對手方來說6時刻他也收不到coupon那為什么3時刻要承擔(dān)更高的抵押品價格呢？是因為如果銀行在6時刻或者之前違約的話，對手方可以拿到coupon或者以一個更高的價格賣出去嗎？
0-3的時候銀行持有債券所以要算上3個月的AI，6月再有coupon的時候是給到對手方然后再由對手方給到銀行還是直接就給銀行了？
請問asset/liability risk是都屬于liquidity trading risk嗎？
請詳細(xì)解釋一下B選項
老師，reverse repo 的投資者A，以極低的collateral rate把錢借出去，換回來特殊的bond，不是因為這個bond目前被低估嘛？將來才可能以高的價格賣出去，這樣來賺錢？為啥老師說是高估？
幾種策略一般什么時候用
請總結(jié)一下流動性轉(zhuǎn)移定價的幾個方法，有點忘了
請講解此題
利率上升為什么ISA上升呢？
為什么高波動性產(chǎn)品和structured credit內(nèi)嵌高杠桿？
這里的reverse repo transaction怎么理解呢？
如果題目給了return的均值是一個$，但是波動率是%,請問要如何吧return也變成%呢？
程寶問答
金程問答