這個公式加了括號以后，括號里面應(yīng)該變?yōu)镽m+Rf了吧 為什么括號里面還是減？
bootstrapped 不是不放回抽樣嗎 為什么這題又說是放回，還是會選取新數(shù)據(jù)放回呢
為什么投資期限=麥考利久期就可以實現(xiàn)免疫？可否給一個證明？
老師credit spread risk,jump to default risk是在市場風險基礎(chǔ)上額外加的風險嗎，他們屬于市場風險嗎？IRC是什么意思呢？謝謝
想請問一下期貨現(xiàn)貨套期保值的意思？
組合VAR的兩種計算方法是一樣的還是有區(qū)別？先算組合標準差，或者先分別算VAR1和VAR2？
最上面的公司rt老師漏掉了分子上減去Pt-1，還是就是老師寫的公式服從正太分布？
CFP講過層級及各層級的緊張嚴重程度么？我專門翻了基礎(chǔ)班，沒見啊
純屬忘記了，這表麻煩老師給畫畫。
這題給出了dw=0.3，老師不是上課說只要dw給出了一個常數(shù)，那dr就只有一個數(shù)嗎？這不就畫不出二叉樹嗎？
Ho Lee model也不是平行移動嗎？因為lambda每期都可以不一樣
為什么c的答案不等于一年違約概率，而是兩年-一年。這個選項和第43題有什么不同？
老師好，這里和VAR回測是不是沒關(guān)系，只要看exceptions就行，不是計算超過回測的exceptions的部分？
模型定量驗證那四個小黑點的內(nèi)容麻煩老師幫忙回憶一下
這幾個衍生品的mapping會考計算嘛
程寶問答
金程問答