這里的標準誤為什么等于sigma除以根號n？
本頁中間，夏普比率的這個等式如何證明呀？
PPT最下面，基金經(jīng)理間最優(yōu)分配權(quán)重的公式，老師只說了怎么方便記憶。請問是怎么得出的？有推導或者證明之類嗎？
這里如何從夏普比率最大化，得出最優(yōu)解條件？能給個證明嗎？
求老師這里說的求導推倒，謝謝
這里為什么不能直接回歸1式得到alpha1？用2、3式的回歸結(jié)果來反推不是更麻煩嗎？
這里的三個估計方程，如果Rb無法準確測量的話，那么1式和3式如何估計？alpha1又如何得出？
對比這頁和前頁PPT，average benefit一個是10，一個是4，這個沒問題，但相應(yīng)的曲線為什么前一張圖是在swap rate之上，后一張圖是在swap rate之下呀？照理說cost都應(yīng)該在swap之上，benefit都應(yīng)該在swap之下吧？
這頁寫得好混亂呀，PPT倒數(shù)第二行的公式有兩處寫了個drawdown，可在最后一行代數(shù)字的時候，一個代了4，一個帶了0.6，這還能不一樣？ 另外這里的18個BP是啥意思呀？是流動性資金的平均成本？還是為了應(yīng)對這個10M的信用額度而準備的成本？如果是這樣理解的話，這又是什么金額的18BP呢？
請問兩個點： 1、TSAA為什么為30？ 2、TSCLGC從第七年開始因為變賣資產(chǎn)，所以3.96沒問題，可最后啥都沒做，為什么3.96變成0了呢？照理應(yīng)該一直3.96呀？
這頁關(guān)于IR的這個公式，CFA中也有學到的，請問是哪一級哪一門科目呀？我想對照著】回憶學習一下相關(guān)內(nèi)容。
這里no shorting和with shorting的兩個方程，其中變量的角標有的是t，有的是t+1，什么原因？什么邏輯？為什么要這樣來寫？
請問這里，還有之前的PPT都有寫 DBR 4S，請問這是什么呀？
為什么不是這么算呀？
老師，像這道題課件中沒有提及，原版書提及的怎樣才能保證做對？需要看原版書嘛？若不看原版書怎么才能保證做對呀？
程寶問答
金程問答