老師，這個(gè)implied correlation我在信用風(fēng)險(xiǎn)那里沒找到，請問一下老師這個(gè)A選項(xiàng)怎么理解，是假設(shè)tranche之間的correlation是恒定的？還有B選項(xiàng)CDS市價(jià)能退出來PD，然后tranche value也能在市場上觀察到，那么他們怎么推出來correlation呢？這點(diǎn)我不太理解，麻煩老師解釋一下
3.2-0.6-0.975 = 1.625M (net cash inflow)我想問這是直接計(jì)入equity的么
老師好，D選項(xiàng)我混淆了，之前說金融危機(jī)是long equity (short cds)，賺錢，但是因?yàn)橄嚓P(guān)系數(shù)上升，所以虧錢。和這個(gè)D選項(xiàng)的錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)是一回事兒么？
表黃這句話怎么理解？多儲(chǔ)備了經(jīng)濟(jì)資本（不管是為了什么風(fēng)險(xiǎn)）在彈性增加方面沒有用嗎？難道不是可以讓彈性恢復(fù)的更快？
可以講一下ABCD選項(xiàng)的具體原因么？
請問操作風(fēng)險(xiǎn)中的案例都在基礎(chǔ)課哪一節(jié)，謝謝
為啥沒有講解視頻
這道題答案是C，1、2、4是對的，但是在提問中，老師說2應(yīng)該要更改，請問答案應(yīng)該是什么樣的
老師，A選項(xiàng)，把回測的置信水平改成VaR的置信水平，是不是這個(gè)選項(xiàng)就是對的了
都哪些因素與call是正相關(guān)關(guān)系？
老師你好，C選項(xiàng)可以解釋下嗎？
老師你好，我理解資金充足率的要求，但是題目不是說除了core tier1沒有additional tier1和tier2嗎？那不能認(rèn)為core tier1即是總資本嗎？
B選項(xiàng)計(jì)算WCDR的時(shí)候考慮了相關(guān)性，為什么不對呢
"Bank A's credit exposure to Bank B"指的是A應(yīng)付B的那部分還是B應(yīng)付A的那部分exposure？
老師，對于選項(xiàng)D不對，1級核心資本達(dá)到9.5，在加入ccb也是加入到一級核心資本的，那么就是說一級核心達(dá)到了10.5%，也不能說總資本達(dá)到了嗎？為什么呢？
程寶問答
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