老師好，這里是算誰的收益？
老師好，在CNL中，投資人只投資了A資金，讓TRUST去購買無風(fēng)險資產(chǎn)，并沒有提前注入資金??？這個怎么理解？
CIR里，dr=k(theta-r)dt+σ根號（r）dw，這里面的σ是常數(shù)啊，為什么說它跟對數(shù)和正態(tài)分布的不一樣呢？
relative risk buget 考的是ULC，EC分配那個點么？想不起來這個跟IR到底有什么公式上的聯(lián)系呢
老師，這個畫紅框的怎么理解？
老師，請講解一下effective RAF會有什么內(nèi)容呢？
老師，在stress situation資產(chǎn)證券化不會受到影響嗎，可以直接無阻礙的進(jìn)行并獲得資金嗎？
老師，請再具體講解一下d選項
請問為什么信用質(zhì)量下降，pd上升，ead上升，cva上升，賣cds不是付或有賠付嗎，pd上升越可能賠，這是支出的錢，不是 應(yīng)該收到可能會收不到 的敞口吧
有可能剛成立1個月，啥投資還沒干的時候，拿什么報告給投資者呢？D選項，就只找一個經(jīng)紀(jì)商??？
Tips是實際利率？
end user 這兩個偏好是說明什么？再有指數(shù)也好拖尾也好，為啥要用判斷瘦尾的gumble分布??？
請問cva capital charge 是要用在哪里，cva在整個章節(jié)中，是計算什么時候考慮的
擇時能力不是在股票跟債兩個市場挑么？為什么C對，C說的是市場組合跟無風(fēng)險利率。另一個描述擇時能力的橫縱坐標(biāo)（一個是Rp-Rf）、（Rm-Rf）分別度量的是什么？是兩個市場么？
write put 是long還是short一個put??？
程寶問答
金程問答