老師，第V.對比講解沒有看出錯在哪里，請具體講解一下。
這個題為什么不用1-e^-λt的公式解？什么時候用這個公式，什么時候用答案里這個簡單相乘？
CLN類似于賣出一個CDS和買入無風險資產(chǎn)，在這道題中這個collateral就是這個無風險資產(chǎn)嗎？該怎么理解這個35m的collateral？
老師，這道題A選項為什么貸款對市場變量不敏感？它不是受利率影響很大嗎？還有題目中說的aggregating stresses是指的什么？市場+信用+操作風險嗎？
請問N(-d2)查什么表，是單尾還是雙尾
老師，這道題的IM是我和對手分別交了3IM的意思嗎？
從表里算出的ES，單位是USD，而選項中是的單位JPY，這里不存在匯率換算么？
老師，這里有 risk premium of 0.229%，是怎么看出是每一期都存在的？之前做的題目RP都是會直接說明在什么時間會存在，但這里并沒有說明，那是如何判斷出RP存在的地方呢？
這里說到選擇偏差和存活偏差是主動和被動的區(qū)別，但另一道題說存活偏差是選擇偏差的特殊形式，那么存活偏差不也是主動選擇僅存活下來的樣本嗎
老師，bata m是市場的beta,因此是1，那T^2的公式是不是都可以記作TRP-TRM了？
老師，為什么高通脹時期導致basis point volatility increase？是因為高通脹時期政府要采取緊縮型貨幣政策從而提高利率，然后使得r increase？
老師，C選項說應該是不會鼓勵增加現(xiàn)金，但是這里老師回答的說是更傾向于單獨持有資產(chǎn)而不是組合，那我想問cash不也是現(xiàn)金資產(chǎn)嗎？如果要是單獨持有現(xiàn)金的話，這里的表述應該怎么改？could encourage a trader to hold cash solely?
老師，你好，問個基礎問題。圖1跟圖2怎么關聯(lián)起來。我理解的是置信水平越高，那非拒絕域應該更大（如圖2），但結(jié)論跟圖1的不同。煩請講講
老師，這個怎么理解：如果一個分散化良好的投資組合的當前市值沒有完全分配給一般風險因素，那么剩余的就分配給現(xiàn)金？能舉個例子嗎？
FRTB 的ES基於97.5% based on 12mths ,但又基於（10,20,40,60,120 days) 到底是一年 還是liquidity horizon days？我看濛了。
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