初始保證金有沒有隔離這題里哪兒能看得出來呢？
請問老師D選項什么意思，和權(quán)重有什么關(guān)系呢
A選項感覺解釋的不夠清楚
為什么說CIR模型 利率不會出現(xiàn)負數(shù)
這個老師講的確實沒有邏輯。
老師，劃紅線的話怎么理解？
如果是莫頓模型，V用預(yù)測值還是現(xiàn)值??？？
流動性的外部增級方式有哪些？利率互換怎么對流動性增級？
risk-neutral PD和physical PD的應(yīng)用場景區(qū)別是什么？為什么這里用Physical PD判斷？
楊老師，這題的邏輯我理不清。1、我們講過相關(guān)系數(shù)、違約概率在資產(chǎn)證券化各層級的關(guān)系，但沒說過波動率影響就跟這兩個任何一個是同步的效果吧？2、分析debt是偏向equity還是debt，看公司是否在困境、違約率高不高，但好像沒講過波動率的影響。3、如果前兩天都OK，那按照莫頓模型，波動率對看漲期權(quán)價值是正向的，那么對debt就是負向的，所以就應(yīng)該不區(qū)分層級都是負向
老師關(guān)于CD選項，我記得當(dāng)時做的筆記是 相關(guān)系數(shù)加權(quán)歷史模擬法考慮了ρ和波動率，濾波歷史模擬法考慮了ρ、波動率和非對稱性，而為什么C說不考慮方差矩陣呢
利率的上升 對asset和liability都是負的影響嗎
既然組合的EC=ULp*CM，那為什么單個資產(chǎn)的EC不能=ULi*CM呢？
為啥我交的3m初始保證金在計算敞口的時候不扣除？合約敞口-36，我交了40，但是還有一個初始保證金3呢，為啥不是-36-（-400）-3+3？
風(fēng)險自評估是誰來發(fā)起干的？是業(yè)務(wù)條線的manager，還是公司高管，誰來select process并且進行固有風(fēng)險的評估分析？員工們自己說現(xiàn)在的流程中操作風(fēng)險有哪些叫什么方法?。坎皇荝CSA么 ？
程寶問答
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