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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師我想問一下，為什么這兩道題都是債券復制，但是第一題是用期末的現金流復制，第二道題用的是期初的？？兩種方式都可以嗎？？
這個題第三個付息債券為什么不能用現金流折現，一年期即期是5%，2年期即期是6.2%，折現出來的也應該是理論價格呀
老師這個圖上的現金流，跟實際Fra現金流完全一樣嗎？為什么零時刻沒有收入?。抠u掉FRA不是應該零時刻有收入，6個月的時刻有支出嗎？
徒: [圖片]徒: 請教一下，financial markets and products 百題中 101題的保費計算，如果投保人在1.5-2年死亡了，賠付是不是應該在2.5年，這個現金流可以忽略嗎？
為什么算第九個月的現金流時不把本金加進去，只是算因為市場利率，賺或虧的錢，并且折現到0時刻的價值的時候也不加本金
這個比率是已用的信用額度除以自身tier1 還是未用的信用額度除以tier1？一般信用額度都理解為既定（機構已經設定的）的不是嗎？但systemtic risk是系統性金融性金融風險，不可防范的啊
老師 想請教一下關于一次性計量的CVA計算。就是，是否是因為CVA只涉及于衍生品中，所以在一次性計量CVA折現的情況下, 都用一定默認連續(xù)復利是嗎？(如截圖，整個題干沒有給復利方式 但題用了連續(xù)復利
老師，針對這個題，答案我懂，但是在答案中顯示存活偏差會高估收益低估風險，周老師在將非流動性資產時的偏差時，先說其存活偏差與選擇性偏差與對沖基金其實是一樣的，但是在存活偏差里，他說會高估收益但對風險時沒有影響的，請問對沖基金和非流動性資產的這兩項偏差是不是不一樣，存活偏差對風險是否有影響。
此處分析Correlation-Related Crisis時，相關性系數為1時，視頻中說mezzanie 因為與Equity 同向變化，造成其價值下降，但是相關性系數為1也同樣意味著與
老師，為什么顯著性水平低，一類錯誤就低呢？一類錯誤是拒絕正確的，不是應該隨著顯著性水平越來大，要去除的數據越來越多，不是更容易出去原本正確的數嗎？那一類錯誤不是反而更高嗎？
請問老師，這里每一步默認的可能性都是0.5，所以最后一期的幾個結果之間是等差數列的關系。有沒有可能每一步的可能性并不是都是0.5（比如0.4、0.6等），那么最后的結果就不是等差數列了吧？
有一個由兩種資產組成的投資組合。以資產A占投資組合的35%，預期收益為20%，波動性為10%。而資產B的預期收益為15%，波動率為7%。資產A與資產B的相關性為0.4。根據以上信息，請計算該投資組合的均值和標準差。
您好，請問下為什么說標準差不滿足單調性呀，我不是很理解我自己學習的時候我記得方差與標準差都是一致性的風險度量，為什么題目中會談到標準差因為不滿足單調性進而不是一致性的風險度量
老師，SML線橫坐標為什么是系統性風險呢？如果按照圖上顯示，Market Porfolio狀態(tài)下，系統性風險應該是全部分散掉為0的吧。這個圖橫坐標應該僅僅表示的為貝塔系數吧。貝塔系數可以等價替代為組合系統風險的大小嗎？σP=β*σM吧？
老師，對于47題，有幾個小的疑問。對于A，他說股票市場中性的策略是有一個低的相關性。不應該是有一個趨近于0的 beta嗎，說低相關性是不是不太準確。另外對于B，他只說了gamma，不考慮Vega或者convexity嗎？
程寶問答
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