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流動(dòng)(dòng)(dòng)性
請問所有的收益率可以被收益率所解釋是不是等同于收益率必須在是系統(tǒng)性風(fēng)險之下？
101題中的“two-factor model”是不是不包括期望值E（R）和非系統(tǒng)性風(fēng)險項e？
24題，相關(guān)性上升，導(dǎo)致senior value 下降，cds premium上升，equity value 上升，CDS premium下降，為什么不選B？買賣tranche 不是買賣保費嗎？
這道題顯著性水平是95%，關(guān)鍵字應(yīng)該是1.96，后面答案寫的是1.65，這道題難道是單尾檢驗嗎？
最后一句話的意思是，債券的違約相關(guān)性分布呈現(xiàn)出更正太的形狀，更適合廣義極值分布。
這里公式里的預(yù)計流動性盈余或缺口（ A場景）是指在A場景下用50頁公式中計算出來的total liq requiremet嗎？
老師，對于相關(guān)性，如果rho接近1或-1，分散效果都會比較好吧，而不是單純的認為rho越小越好吧
請問老師，選項c為什么不可以呢？我現(xiàn)在理解是forward可以一個一個單獨定制，swap是一系列相同的現(xiàn)金流交換，可以不能夠適應(yīng)這種dynamic情形
這里問的不是貸款到期時的現(xiàn)金流嗎，作為借出資金方，交割時借出資金為現(xiàn)金流出，在貸款到期時收到固定利息及，不應(yīng)該是現(xiàn)金流入嗎。
久期映射不是考慮了各現(xiàn)金流回流時間嗎，那和最后一種各期現(xiàn)金流映射區(qū)別的實質(zhì)是在哪里呢？是僅僅區(qū)別在用的是不用年份的var嗎謝謝
兩個問題1。浮動利率債券在coupon支付日一定回歸到面值，為什么？2。浮動利率的現(xiàn)金流從第一年到第五年都是0，為什么？請老師解答
老師，這個題算第二筆現(xiàn)金流，分母是不是應(yīng)該是（1.+0.041/2）的平方？雖然算出來結(jié)果差不多，但是這個題確實是半年付息一次呀
二級前導(dǎo)課期權(quán)有選擇權(quán)，所以是非線性產(chǎn)品，可以理解；bond不是線性產(chǎn)品嗎？普通bond，未來現(xiàn)金流折現(xiàn)，不是線性的嗎？怎么理解？
Q9 好難啊 A算出永續(xù)債價格后 為何不能用計算器，計算近似的債券存續(xù)期 終值0 現(xiàn)值60 現(xiàn)金流30 收益率5 算出來2多一些，這樣想不對嗎？
macaulay 推導(dǎo)公式中 未來所有現(xiàn)金流折現(xiàn)之和等于pricing，但是該頁的例題中 pv1+pv2不等于債券價格誒，macaulay久期計算權(quán)重的分母應(yīng)該用pv之和還是債券價格？
程寶問答
金程問答