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流動(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，A選項說的都應該是譜風險度量吧，不是一致性風險度量，而且ES也是譜風險的特例，因為令權重都等于1
老師，流動性強化第一個視頻12和13頁講義公式LVAR=var+cost of liquidity這個var是指市場風險嗎，13頁的var也是市場風險嗎
142頁，通過copula計算聯(lián)合違約概率，是否可以用信用風險部分已知兩個資產分別的違約概率求違約相關性的公式計算呢？
1、請問為什么buy不影響tslgc？如果買了資產后錢不夠了，tseccf小于0了，那不是也要生成流動性嗎？2、為什么repo不影響tsecf？
22題無法自圓其說。PD上升相關性上升意味風險變大，經濟下行，此時mezzanine中間層趨同于equity，但答案卻是mezzanine趨同于senior價格下降，是否說明該理論存在漏洞？
老師，在中心極限定理中，樣本均值的方差是（sigma平方/n），為保證無偏性，為什么樣本均值的方差不是（sigma平方/n-1）呢？
老師，這樣理解你看對不對“the 0.05 level of significance that the mean price of luxury cars is greater than $80,000這句話 significant 對應greater than$80000所以顯著性水平是這個
老師，所以標準差，VaR和ES都是普風險度量是吧？那他們各自滿足了一致性風險度量的哪些要求呀？我應該怎么打勾打叉
66題的高決定系數(shù)低顯著性是因為多重共線性可以怎么理解？舉例說每個x的p value都很大，但是組合起來的p value很??？
圖片頁計算出來的excepted shortfall，a+b的組合是103，單個只有80，不是應該是不滿足一致性指標的嗎？
請問押題第52題，第一個說明：Enter correlation swaps as a party to pay for realized correlation。為什么是對的，預期相關性上升，不是應該receive realized correlation嗎？
老師，相關性上升，equity的違約概率不是更大嗎？為什么視頻中老師說違約概率不變，如果不變的話，為什么價值會上升？
老師你好 想問下 為什么薩克森州立銀行由于購買mbs導致loss是歸為衍生品復雜這一類，而北巖銀行則被歸為流動性風險呢
老師好：請問這個expectation期望值的現(xiàn)實意義是指這個事件發(fā)生的概率嗎？Variance的現(xiàn)實意義是指事件發(fā)生的波動性嗎？
此題讓定義various factors of the credit crisis的一種，是信用危機，請問為何b 是在說流動性風險 竟然是正確選項？感覺b已經跑題了
程寶問答
金程問答
