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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師long basic 我是這樣理解的 我未來想賣一個資產(chǎn) 我害怕未來t1時刻價格下降 于是我在0時刻以F0的價格賣出futurns然后在1時刻以F1價格買回來平倉。然后我在t1時刻賣出資產(chǎn)得到
在利率平價公式F/S=(1＋rx)/(1＋ry)，F是遠期匯率，S為即期匯率，rx是本幣無風險利率還是外幣的呢？ry是本幣還是外幣無風險利率呢？這個怎么來區(qū)分和記憶比較好？
老師，您好。這里老師說如果F-S>S【（1 r）/（1 r*）-1】，就說明有套利機會。就可以現(xiàn)在賣美元，未來買美元，套利。但是這里不是F>S嗎，應該用即期價格買美元，在未來賣美元吧？這里是不是老師說錯了？
視頻中說Multicollinearity多重共線性特征：t比較小，R^2比較大，能夠通過F檢驗，不能通過t檢驗；那為何可以通過F檢驗，而不能通過t檢驗呢？是否可以舉個實際例子，否則很難理解，另外為何t比較小，R^2比較大呢？
老師，這道題從解析的公式來分析可以嗎？就是用那個F=S（1+R/1+I）t次方，然后因為R小于I，所以F小于S，所以是downward sloping。但是這樣的話，題干中給的那個forward 等于20.50是不是沒有任何用處？
老師我想問一下為什么當資產(chǎn)和利率負相關時，F(xiàn)utures是賺錢的啊，這時候當S上升時R是下降的，但是F=S(1+R)^T,單憑S上升沒辦法判斷F賺錢吧，因為同時利率也下降了呀
老師，這一題我錯在把I 1.8/98代入F0= S0*e^（r-d）*T計算了。我想知道遇到這種題怎么分辨到底是要把I折現(xiàn)，還是直接當做收益率代入F0= S0*e^（r-d）*T計算呢？
老師，這個圖，最開始S和F的等式說明是不具備套利機會的，后來當r降為5%時，右邊括號內(nèi)的數(shù)小于1，計算出來應該是等式右邊小于左邊，說明S<F，存在正向套利吧，哪里理解不對呢？
老師第34題， B,C 選項肯定不對了，對吧另外， D選項，不理解。 F ratio=（解釋變量/自由度）/ (殘差部分/自由度）么？ F ration 怎么能和R平方有關系呢， 這D表達的什么意思呢？謝謝老師
老師 53題 我聽老師的解答 已經(jīng)明白怎么選了 但是題目問的是ftest和f statistic，為什么沒有解釋這兩個關于f的東西呢？一個是test一個是檢驗統(tǒng)計量，選項里卻多了ttest??
老師，請問會不會出現(xiàn)R^2高，但是F、T檢驗都不顯著的情況，應該不會吧？？是不是一般只可能R^2和F同時高，但是T不顯著的這種情況（也就是出現(xiàn)了多重共線性）
50題，請問下為什么遠期利率直接就等于3%除4？Eurodollar的報價方式說的不是折扣率嗎？ 用0.75%算出P=100（1-0.75%）=99.25，所以準確的遠期利率f就應該是99.25（1+f/4）=100？
我感到很亂啊 為什麼第一條可以用第三年 +f 就可以=第四年 但第三條要用第三年 x 1+f =第四年 可以詳細解釋一下嗎？我真的不太明白
無套利定價模型中F=Se^rt，此處F為約定的交割價格，這個Future也應該有他本身的價格，這個式子中并沒與體現(xiàn)出來，但等式左邊又有資金的融資成本，期權的價格在這個模型中為什么不考慮進去呢
為什么無套利定價F0是現(xiàn)貨頭寸呢，什么是現(xiàn)貨投寸啊是無套利定價的意思嗎
程寶問答
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