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流動(dòng)(dòng)性
49題，不就是當(dāng)相關(guān)性大于0的時候，期貨比遠(yuǎn)期的利率高嗎？那不就是符合凸性調(diào)整公式的嗎？為什么非跟我說負(fù)相關(guān)的時候凸性公式才能用？
老師，A選項(xiàng)為什么錯了；我記得課件上說過：在金融危機(jī)的時候，correlations between the tranches of the CDOs also increased；那這樣A選項(xiàng)中的equity and senior tranches之間的負(fù)相關(guān)性就應(yīng)該就矛盾了
請問老師，這道題中并沒有給出PD，我認(rèn)為所以不能確定junior到底與senior還是equity類似，所以不能默認(rèn)相關(guān)性下降會使junior的value下降與spread的上升。可以這樣理解嗎？感謝解答！
老師您好: 如圖所示, 第一種情況下, 直接相加各個VaR, 我覺得應(yīng)該是ρ=0呀才對, 也就是沒有相關(guān)性, 才直接相加總的呀?為什么是ρ=1的呢? 謝謝老師!
如何能更好的區(qū)分liquidity risk和default risk呢？如果流動性出現(xiàn)風(fēng)險勢必會導(dǎo)致違約風(fēng)險，這道題C選項(xiàng)an institution will not be able
指數(shù)分布算PD 應(yīng)該是無記憶性的，那么第一年存活，第二年違約的概率應(yīng)該就是第一年違約的概率，為什么答案選B？
老師您好，請問百題資料里面的第36題，為什么是type 1 error?都已經(jīng)99%confidence level了，難道不是只有1%的可能性犯type1？然后更高概率type2 error?
這個章節(jié)的中文講義第524頁首行公式里，老師講了在F=S(1+R)T次方這個基本公式里，加成本減收益，為何便利性收益沒有在S項(xiàng)里減掉，而是放在分母里去折現(xiàn)
如何理解相關(guān)系數(shù)和相關(guān)系數(shù)波動率有正相關(guān)性，但是相關(guān)系數(shù)在經(jīng)濟(jì)高增長時最高，而相關(guān)系數(shù)波動率在經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張時最低？
是不是不論有幾個數(shù)字？ 都是三次方和1.5次方？ 如果題目給了五個六個可能性的數(shù)字那么次方是不是會變成其他的？
老師，想問下目標(biāo)duration netural是什么意思？ 然后這個系統(tǒng)性風(fēng)險和利率風(fēng)險的推導(dǎo)過程是不是可以只記住公式就行了，推導(dǎo)過程感覺有點(diǎn)難記住，有些也不太理解
導(dǎo)致虧損的嗎，那不應(yīng)該是現(xiàn)貨大于了期貨了嗎，不應(yīng)該選D嗎。而且從基差風(fēng)險的角度，在long futures的時候，有-F0-(S-Ft)嗎，如果按照答案說的contango，現(xiàn)貨小于期貨，那這個公式里的括號的值就會小啊，基差風(fēng)險也會小啊
and independent payoffs. The portfolio var at the 99% is A 0. B. $100,000 C. $200,000 D. 300,000. Why
請問老師，關(guān)于Model2的drift項(xiàng)。我記得Ho-lee model的drift項(xiàng)是根據(jù)市場數(shù)據(jù)反推出來的，所以drift項(xiàng)是變量。而您看百題60這道題，D說得是Model2不是Ho-lee
year from today is too high. C. The 1-year forward rate two years from today is too low. D
程寶問答
金程問答