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流動(dòng)性
- (SD^2) / 2 )(T) / (SD * T^0.5)..................................................... 2. d2 = (Log (v
老師答案說D選項價格應該為5.96，不知道這是怎么算出來的？題目給出的6.32我也不知道如何計算，不知道考試會不會考6.32計算方式，講課老師并沒有告訴這兩個數(shù)字如何算出的。請老師給出詳細計算過程，謝謝！
老師，請問這題我用excess return/standard deveiation與excess return/MVaR所得到的也是1和4最大，2和3最小，也是選的D。這兩個方法在做這題的時候是不是都是對的，或者如果這題給了beta，那么是不是也可以除以beta來得到答案？
Adam老師，570題復制一個short，思路是想實現(xiàn)一個在標的資產(chǎn)價格下降時能盈利的組合？是要圖形合成出來是往右下角傾斜的？答案里這些不需要考慮不同的執(zhí)行價格么？C跟D就哪個才是最貼近題干呢
老師，第一張圖，long put在波動率上升價格上升支出小額期權費，那long call在波動率上升價格大幅下跌的時候也是支出小額期權費。。第二張圖，您也說的是買波動率保護是可以類比call option的，so 為什么D不對
請問，判斷AR（n）模型是否平穩(wěn)，不是引入滯后算子，算特征等式，解特征根，看每一個特征根是否為單位根，是否小于1，如果無單位根，就是平穩(wěn)，這個求和的說法沒聽過，并且中文解析中的第二句我覺得和D選項沒有關系
在本題中提到外匯的期權報價。在課程中老師講的是把無風險利率里的部分換成本國利率，把分紅的部分換成外國利率，那就應該有一項還帶有N（d2）呀，這里為什么沒有那一項了只有前半部分
您好，關于D選項，解說里說因為有reliable information source，知道了對方底牌所以會有更激進的risk culture. 但是講義里“67頁”提到的例子是greater
early summer不應該是正向市場嘛 表格已經(jīng)是清楚的表明了 為什么還要說他是反向市場 即使D選響的解釋是正確的可他說early summer是正向市場 完全就是違背了表格的數(shù)據(jù)啊 為什么還要選 真的很不理解
習題集632題為何A選項不對？是total VaR小于等于policy var＋active management var嗎？另外D選項nominal pension obligaiton為何
我還是覺得這道題應該用2.3%/TEV，這里明確說是平均超額收益了，符合IR的公式，另外，阿爾法按理說應該就等于2.3%才對呀，而且TEV不就是超額收益的標準差嗎。我覺得d沒錯。 老師能不能深入分析一下這題
老師，請教一下，在練習題d小問的解答中，如圖已知的當Y≤0時X發(fā)生的概率是條件概率，那么將它換算成條件概率的方法就是逐項去除當Y≤0時候的邊際概率么？這一部分知識聽得比較混亂，有點蒙
老師，這章的知識點我學的好亂。關于basis point, 我們的CIP證明是（F-S）%=r-r* , 遠期和即期噶差的變動百分比是等于各自貨幣利率噶差的。那么D說凈利息支付不對嗎？其實是相當于凈利息的噶差呀
請問老師，1、這題是怎么確定要用三步二叉樹的？2、是不是一般題目如果給了P的概率就不用再計算了？題目中的P是怎么得來的呢？跟用u、d計算出來的區(qū)別是什么？
第七題。問的是least likely 關于difficult.聽講解和解析都是說我們不知道起源所以不知道size,但是這道題是說least likely,這樣的話應該是選前三個選項中的一個呀。因為D是原因。這道題完全沒明白，求解析
程寶問答
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