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流動(dòng)性
請問這個D選項怎么理解成benchmark ing的呢？難道不應(yīng)該翻譯成依賴主觀模型去測試其他模型嗎，和提議不符啊？ 另外，C選項我認(rèn)為是對的，檢測模型也不僅僅做壓力測試，正常情況下也要保證結(jié)果是accurate的??？
第43題的d項重點是在顯著上面嗎？因為mac減少那說明整個資產(chǎn)池的利息收入少了，那就是整個資產(chǎn)池的資產(chǎn)少了，不是就是因為提前支付的人多了嗎？提前支付的人多了不是可以看得出可能是因為市場出現(xiàn)更低的融資利率嗎？
老師，這道題的D選項，感覺你整段的解說都有點偏差呢。crucial在這里翻譯是重要更合適吧，也不是小心。recommend against是不推薦，也不應(yīng)該是你解說的推薦吧。more than 10%是超過10%基于模型算出的值，而非你解說的只是10%的價值
老師您好，我想問一下這個題。他說，由于利率上升就會導(dǎo)致他的價格下跌，我想問是所有的中長期美國國債它的價格都與利率成反比嗎？為什么它的價格與利率成反比呢？可以請老師再幫忙解釋一下C選項和D選項嗎？
我想問一下這道題，選D的原因是不是因為這道題目問的是敏感性，然后所以考察的是delta，而delta在ATM的時候是最敏感的？ 還有什么是absolute change in a value？ 我
請問老師我也想問 為什么不用1/1＋rf＋cs=0.8這個公式？。只有credit spread, 交易在80%的面值原因就是因為有信用風(fēng)險，那么cs=20%. 由于cs=PD*LR, LR=1, PD=20%,則選擇D. 方法不一樣結(jié)果不一樣。請問老師這樣思考不對嗎？
in return betweem the protofolio and benchmark. 分子這樣計算的話選擇D，會和用截距alpha計算出的答案c數(shù)值差別很大。謝謝
25題。B: ST=50,K=25 的確看漲期權(quán)是ITM. 但D的理解，我認(rèn)為 題干提及利率上升時是最大收益，那么就利率上升價格下降最大收益， 價格下降收益大 不應(yīng)該是put potion嗎？請問為何沖突 我凌亂了 求賜教
倆問題 這個A選項如果相關(guān)系數(shù)不等于1，那不就得用VAR12+VAR22+2ρVAR1VAR2了嗎，那不就不等于兩個VAR直接相加的和了嗎，那為什么A還對呢 另外，D選項是不是應(yīng)該是long position？
The owner of USD 200 million portfolio wants to estimate 1-d 99% liquidity adjusted VaR using
257d選項里面的是GPD分布嗎，GPD不是在幾個區(qū)間里找最大值嗎，不是說會找到偏小得數(shù)據(jù)嗎，為什么閾值增大找到得分布會更像GPD啊。 之前的老師解答說這個pareto是POT模型，那這道題題目里不就說的是pot嗎？
D Long a deep in the money up and out call option is equivalent to long delta and short vega.這個題A選項沒有說是put option呀，為什么視頻里用Put舉例解釋的，沒懂
? interest risk屬于market risk), 即這道題的D選項為什么不對? 還有一種想法，loan的interest risk屬于market risk, 根據(jù)題目，這家bank也對market risk進(jìn)行了measure, 這沒有ignore吧
? interest risk屬于market risk), 即這道題的D選項為什么不對? 還有一種想法，loan的interest risk屬于market risk, 根據(jù)題目，這家bank也對market risk進(jìn)行了measure, 這沒有ignore吧
老師請問ABS的破產(chǎn)隔離是Originator和ABS的隔離還是Issuer和ABS的隔離？這題的D選項解釋一下好嗎？若有錢留在issuer賬戶上不是好事嗎？以為一旦貸款不還錢 投資者還可以找Issuer來要錢 issuer 難道不應(yīng)該償付嗎？
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