全部 >
流動(dòng)性
老師，Q46. 這里的positive or nagetive exposure. "exposure"在這里是理解為相關(guān)性的意思嗎？因為敞口，理解起來感覺的是風險的概念。例如選項B和C之間, 就是
老師，流動性風險三個防線是 1.treasury 2 CORF？risk management? 3.internal Audit. 兩個問題，一個是第二道防線是CORF還是risk
請問老師，這個檢驗f檢驗是否被拒絕，是用f的p-value和5%來對比。那還有一種方法拒絕原假設(shè)是用f計算出來的統(tǒng)計量和f查調(diào)關(guān)鍵值進行比較，這里的計算出來的統(tǒng)計量20.4309，也可以通過查表找到2和7的自由度，然后根據(jù)5%的顯著性水平下查找關(guān)鍵值來判斷是否拒絕原假設(shè)對嗎？
這題的疑問同上題。我們學(xué)的copula是將兩個分布合成一個三維分布求違約概率，為什么題目里一直提到copula的作用是“計算出兩變量的相關(guān)性”？請老師分別解釋一下“Copula enables
老師這道題雖然D錯的更明顯，但B描述客戶和基金經(jīng)理應(yīng)該直接與董事會溝通治理和問責，還是感覺不太對尤其是directly這個詞。基金經(jīng)理躍過CFO/CRO直接找董事會不太對吧，董事會也不辦實事 應(yīng)該找CRO更好不是嗎，此外是否應(yīng)該只有CRO可以虛線找董事會 不記得其他人也可以越級找董事會了
，delta-gamma才更加準確一點，這樣的話不應(yīng)該是understate么。這道題的講解確實有點蒙圈了，題問的是delta-normal，a和b用delta-gamma解釋， c和d用delta-normal解釋，沒太懂。。
dividends or interest received to the receiver. D The receiver is creating a synthetic long position
提前償付callable性質(zhì)相同） C選項普通歐式期權(quán)不符合題意 D選項Longput的凸性是在價格下降時顯現(xiàn)，也不符合題意
EL in its internal business practices. 2.還有我想問D選項持續(xù)跟蹤內(nèi)部損失數(shù)據(jù)這個算定量分析？跟蹤就算定量了？這不是定性嗎
老師，選項D能再解釋一下么？Basel I market risk capital requirements produced a very current result because
老師您好，這個問題我看了一下答案和題干，題目里說的是莫頓模型，所以當波動率下降,E也下降，D=V-E，所以senior上升，中間層更接近E，所以也下降。 那問題來了，如果出題的不寫莫頓模型，我該如何
選項D，說的是協(xié)方差可以通過“放縮”進行計算的是嗎？如果是，老師用“相關(guān)系數(shù)”=cov（x.y）/（x和y各自的標準差）來表示協(xié)方差的是“放縮”的，但這個公式表示的是兩個隨機變量的相關(guān)系數(shù)，并不是協(xié)方差的事，只是用到了協(xié)方差。這個選項我不明白的點在于，選項說的是協(xié)方差，老師解釋的相關(guān)系數(shù)。
。所以是否滿足要求就是看 4.5%、6%和8%這三檔。但是選項中，比如D說，it would have a 2.5% conservation buffer, 老師的講解是這里是would have
其中一個供應(yīng)商出問題，就是1/3的業(yè)務(wù)受影響；反而因為使用的供應(yīng)商較少，外界可能覺得其聲譽受供應(yīng)商的影響也會較少，為什么不選D
firms. C The low-risk anomaly point to a negative relationship between risk and reward. D
程寶問答
金程問答