這道題橫坐標標著正態(tài)分布，縱坐標標著經(jīng)驗分布，實際上這上面的數(shù)值代表啥意思呢？
請問利率互換是，買了FLOAT債券的現(xiàn)金流為什么是+100,投資債券不是應為現(xiàn)金流出嗎？
C選項，壓力測試的情景也是虛構的？能反映真實？
計算過程寫錯了，流出的金額是：60+10+1*2，流入的金額是15，gap = (60+10+1*2) - 15 = 57
C 錯在是沒有操作風險經(jīng)理的說法，只有風險經(jīng)理的說法嗎？
為什么這里的r1' 后面是+(σ-r0')dt 而不是 +(σ+r0)dt??
二級考題回顧：交易賬戶和銀行賬戶在什么節(jié)點下可以相互轉(zhuǎn)換？這講義上沒有，能補充下知識嗎？急急急
請問這倆VARP/VALUEP為什么一樣
為什么widden？
持有期越長，數(shù)據(jù)量越多還是少 window和持有期的區(qū)別
請問這個用計算器按的話是要怎么操作呀
老師為什么不包含TILER 3
請老師把各個選項都解釋一下吧，實在不懂
76題老師解釋一下，謝謝
IRC中，不是說要求用99.9%，一年的VaR嗎？為什么還是用十天，99%
程寶問答
金程問答