聽不清楚，老師能重新講解下么？謝謝。 請老師告知在1時刻， 2時刻具體的DR的變化量，謝謝
老師，可以詳細講解下A, C, D么？ 視頻聲音太小，聽不見，謝謝
The flexibility of the model also allows for risk premium, which enters into the model as constant drift or a drift that changes over time.”== 老師，這句話從哪里來的？另外， 什么時候能是constant drift呢？謝謝
B的解釋，視頻中老師說的對嗎？以指數式下降至一個constant level，并不是說以固定比例下降（視頻中的講解）
老師，每個模型中說的basis-point volatility 是一回事么？ 和sigama 有區(qū)別么？
在D項中，CIR model 具有均值回歸的特點，the volatiliety of the short term 會下降 to a constant level， 但并不是指數式下降，對么？ 指數下降指的是model 3么？ 請老師指導，謝謝
b選項中，在ho-Lee model中，如果短期利率高于長期利率，確實會造成drift為負值====== 為什么呢？ 請老師講解。。
老師，關于the shape of the credit curve，IPS向上傾斜與向下傾斜CVA分別是什么情況呢
老師,內生流動性,外生流動性再講一下
老師你好,這里的value越大,spread越大嗎?
請問，老師在視頻講解分析recovery那一項時，說了另一個情況的recobery可以計入操作損失數據計算，是哪個啊？沒聽清楚
請問Yangkee CDs是指的什么？
請問，這在基礎段或者強化段，有講過嗎？具體在講義的哪頁PPT啊
老師，請問這題算risk budget的公式為什么不是（average return - z*sigma*v)，而是只有z*sigma*v？
老師想請問波動率上升，我們是說平均股票收益率下降對不對。因為波動率上升，股票也有更多機會有更高的收益率，同時也有更多機會有更低收益率。
程寶問答
金程問答
