為什么II. Buying put options on an index and selling put options on individual components會獲利？
這個Harvard. Rate 6是一年的，不用轉(zhuǎn)化為三個月的嗎，還有這個T時間，直接用3，為什么不是3/12
老師，這個repo老師說質(zhì)押品的價值一般要比借到的錢多，但是講義上質(zhì)押品是100million的債券，而B借給A了111，772，000這么多，那這個怎么解釋呢？
A選項，LCR的分母，是在壓力下的30天嗎，我記得講義里只是講30天
為什么這個正態(tài)分布圖里橫坐標(biāo)左邊是正數(shù)？
擬合像不像是否需要所有點都在45°線（斜率為1）上？還是任一直線即可？
如這個例題，并沒有直白的說求得是百分比var還是金額var，但是用的公式都是沒有乘以P(t-1)的，所以題目會怎么描述當(dāng)需要乘以期初價的呢
老師，鬼魂效應(yīng)是啥？網(wǎng)上查不到
那如果求寬度的題目會怎么問
今年考試看A版還是B版
最后一項寫錯了吧？應(yīng)該是【beta1】*【square root of (1-power(bate2,2))】*【cov(m,ε2) 】
benchmark alpha 的偏離是如何出現(xiàn)的？
為什么原文是這么說A key difference between the two measures is that VaR is not sub-additive, meaning that the risk of two funds separately may be lower than the risk of a portfolio where the two funds are combined.？一般來講不是組合的風(fēng)險更低嗎？
這題所說的10,000 forward contracts默認是long forward是嗎？如果short forward的話，delta應(yīng)該是-1吧？
一類錯誤和二類錯誤“此消彼長”的關(guān)系，不是是一個升，另一個就降嗎？為什么這里n??，typeI和Ⅱ都降呢
程寶問答
金程問答