這里老師提到的之前講的reduced form具體是哪里的知識點？
spread payments approach 和Gaussian copula具體操作老師再講一下，謝謝
老師好，D選項信用委員會的主席一般是由誰來擔任呢？
The independence of central banks (monetary policy) from government control (fiscal policy) is crucial as it determines the decision to print money to repay the debt obligations instead of opting for a default.照這個解釋，中央銀行如果不獨立，那就按照政府指令來，有需要就印錢，確保能還債，這樣的話，就是不獨立反而信用評級更高了？
計算不出3個資產(chǎn)損失0.9823呢，能給計算器計算過程嗎
99% confidence level is CNY 567 million，看到這種表述，怎么判斷這里相對面值的價值下降，是否已經(jīng)包含recover rate的因素？（這里題目解析就是說沒有包含，所以需另算，可正?？磥砀袷且呀?jīng)包含過吧……）
還有選項C，按照題意，既然沒有系統(tǒng)性風險又沒有非系統(tǒng)性風險，按照單因素模型的公式，那單筆貸款的收益率就是確定性地為0了。這種情況下loss rate是什么？probability of default又是什么？為什么說這兩者幾乎相等？
loss rate是指的什么？組合中違約貸款個數(shù)所占的比率嗎？
老師好，D選項中，PIT是保守還是TTC更保守呢
可以再講一下c選項嗎
題目里面說這個UL 是單個貸款的UL of each loan is USD 10,500, 視頻里面講解的是組合的，哪個是正確的？
沒懂，麻煩老師在講一下
老師，這里的risk manager為什么屬于第二道防線？risk manager的職能不是對風險進行識別和管理嗎？可以再順便總結(jié)一下各個部門各自的職能以及怎么區(qū)分嗎老師
剛剛圖片錯誤，以此為準，老師麻煩看下這題計算我錯哪了，怎么算都不對，謝謝老師
老師，這里第二種方法利差，是利差越?。ㄉ踔翞樨摚┰饺菀走`約嗎？
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