Mdp是，前期不違約且后期違約的當(dāng)期概率。按照這個(gè)概念，他應(yīng)該是 Conditional pd,不是unconditional pd,為什么老師上課講的時(shí)候說mdp是非條件pd?
老師好，這三種結(jié)構(gòu)再解釋一下吧謝謝
這里算違約概率的時(shí)候，題目里不是說違約會發(fā)生在期中嘛，那為什么時(shí)間不是乘0.5而是乘1呢 ？
老師這里風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)該怎么歸類呢，因?yàn)閐isadvantage和advantage都有這一項(xiàng)
老師，這幾個(gè)公式中的EPE,ENE都是帶正負(fù)號代入計(jì)算嗎？為什么有時(shí)候用最后一個(gè)公式時(shí)EPE前面還有一個(gè)負(fù)號啊
為什么引入ccp提高了透明度呢，不清楚對手是誰只跟ccp交易不應(yīng)該是降低透明度嗎
I能不能解釋一下 謝謝
這個(gè)是考綱內(nèi)的嗎？看不懂
老師您好這題麻煩解釋一下啊謝謝
老師,為什么這里的cva和dva計(jì)算需要乘以存活率呢，什么時(shí)候需要考慮存活率呢，我記得公式是敞口?pd?lgd或者利差?epe呀
可以問一下這里交易壓縮和多變抵消的差異在哪里嘛，他們不都是抵消掉方向相反的同種交易碼
老師，為什么這里不用UL-EL來計(jì)算VaR，而是直接用UL來代表Credit VaR
這里這個(gè)關(guān)于相關(guān)系數(shù)的公式也是屬于single-factor model嗎？之前我們學(xué)的single-factor model都不是這個(gè)公式哦。
這里L(fēng)GD和UCVA不是有負(fù)號嗎，為什么這兩者是同向變化，還是說這里的意思是指相對數(shù)值都變大
可以問一下incremental和marginal var是不是衡量的是風(fēng)險(xiǎn)呀
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