請問C選項，F(xiàn)RTB標準法中計算ES的公式里不是有相關(guān)系數(shù)ρ嗎，為什么說不考慮分散化效果呢？
這個為什么損失率和違約概率一樣呀
window期不就是樣本容量嗎，為何B不對
這里對效用函數(shù)求導(dǎo)的時候，α直接約掉了，但是α=IR*φ，如果代入效用函數(shù)公式，求導(dǎo)結(jié)果就不一樣了，后續(xù)的推導(dǎo)不交易區(qū)間時就會多一個參數(shù)，這樣理解有沒有啥問題？
請問老師，新教材中“巴塞爾協(xié)議”這一部分跟以前的區(qū)別大不，可不可以參照去年學(xué)的視頻還有筆記和習(xí)題？
IVaR近似公式是否有誤？應(yīng)該是MVaR??Vi吧？為什么是wi？
d選項可以在解釋一下嗎 為什么提供報告不能解決風(fēng)險
這一章講的相關(guān)系數(shù)是資產(chǎn)相關(guān)系數(shù)還是違約相關(guān)系數(shù)？
D為什么不對
老師，在fund已經(jīng)賣出CDS后，它就會拿到Premium（未來只要有賠付的可能性，而沒有獲利的可能性）。之后，相關(guān)系數(shù)出現(xiàn)快速下降，造成對高層級CDO的賠付率下降，因此CDS的價格會出現(xiàn)下降。但是，只要不出現(xiàn)賠付的情況下，F(xiàn)und就沒有任何的損失。因此B也不對啊。這個邏輯哪里不對呢？
請問不選A，是因為，此時對手違約，是需要向?qū)κ种Ц?million么？
這道題的B選項明顯是錯誤的。題中說，這是true sale，是潔凈出表，已不屬于銀行的融資范疇了，因此B選項從降低銀行融資角度來說是有誤的。而D選項中，在構(gòu)建資產(chǎn)證券化產(chǎn)品中，即使是循環(huán)購買的產(chǎn)品，也應(yīng)該考慮現(xiàn)有資產(chǎn)的期限，從而設(shè)計資產(chǎn)的分層結(jié)構(gòu)。此外，這倒是真題還是協(xié)會出的模擬題呢？
這里的分母TE就相當于風(fēng)險預(yù)算中計算IR時的分母TEV吧
請問一下，no netting和netting的敞口是怎么計算的啊？某個場景下的 no netting = Σ max(0,V)，netting = max( 0，ΣV ) 么？
這里8%為什么是個確定的數(shù)
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