可以先計算每個資產(chǎn)5天的VaR,在計算組合的VaR嗎？
the factor is higher the more illiquid the asset (since it cannot be sold as easily when…如何理解
abcd再解釋一下好嗎
老師好，請問可以講解比較一下TSECF,TSAA,TSLGC,LGC等流動性指標么，有點分不清楚。
組合標準差不要考慮權(quán)重碼
請問老師，怎么理解“l(fā)onger the window,easier reject”
老師好，這題在問什么，考哪個點，沒看明白?。?
老師好，請問流動性cost的計算中，一般市場條件下和壓力市場條件下的方式是不是不一樣啊。一般條件下的spread，是不是就是壓力市場下的均值μ？
這些一級不是考過了嗎？為什么二級又考一遍？
這道題當ρ下降，VARs和VARe都下降，Ve下降，Vs上升，為什么得出來選擇A
老師好，這道題請講解下，謝謝。它在問什么呢
這是考綱里要求的？我咋感覺沒在哪看到過這個累計概率啊，而且不太理解，既然每一年的是1%，連續(xù)4年為什么不可以直接1%四次方？
老師，這道題的PD為什么用聯(lián)合違約概率，而不用條件違約概率？
老師，怎么理解從資產(chǎn)池中剝離出來這句話？還有老師說CDO是跟原始資產(chǎn)池無關(guān)是什么意思，它跟什么有關(guān)？
第3個表述中，后半句有“has done well”和“has performed well”的表述，是不是理解為不應為過去的表現(xiàn)付款，而應為未來產(chǎn)生的業(yè)績付款。
程寶問答
金程問答