為什么說CS極大，違約，cva就趨近于0呢？不應(yīng)該是CVA更大嗎？CVA是無風(fēng)險價值和實(shí)際價值的差別，違約時候，無風(fēng)險價值也不等于實(shí)際價值吧
老師，這道題中利率風(fēng)險為什么對沖了?。勘Ｗo(hù)的買方是收libor+spread的，如果LIBOR發(fā)生變化，其收益也會受到影響，也存在利率風(fēng)險。
在repo交易時，證券只是B公司接收押品，這個押品的所有權(quán)并不在B公司，而在A公司。因此B選項(xiàng)說的“owned by B”并不準(zhǔn)確啊。
Firm1雙邊凈額結(jié)算為何僅考慮與Firm2的？而不考慮跟Firm3的？
PDF圖是什么的累計(jì)概率
能不能提一個美式的call option例子
請問老師，這些指標(biāo)變化和流動性的是同向還是反向？
Repurchase agreement sales.的sales怎么理解
請問老師，在IMA下SRC計(jì)算的credit risk是1年99.9%的嗎？
老師，我記得一級中好像講過CRO將風(fēng)險偏好傳遞給stakeholders,board 是將風(fēng)險偏好傳遞給誰來著？
老師能否介紹和區(qū)分下模型風(fēng)險里的specification error和calibration error，謝謝。
不是說操作風(fēng)險第一道防線就是各業(yè)務(wù)條線嗎？d為啥不對
二叉樹估出來的利率是比第二種的利率高的 為什么價值高呀 不應(yīng)該是比實(shí)際價值低嘛 利率不是在分母位置
老師好，請解答下此題，謝謝
老師好，請解答下此題謝謝
程寶問答
金程問答