我有一個(gè)疑惑，就是option例子里的第二個(gè)long put的exposure如果下降就是rwr嗎
老師，麻煩再講解一下我們?nèi)绾稳シ治鼋灰资荳WR還是RWR，看這些產(chǎn)品有點(diǎn)暈，主旨怎么分析呢？
physcial pd 是啥
精 老師好，請解答下此題各個(gè)選項(xiàng)，謝謝
老師，這個(gè)情景3，如果價(jià)值下降的話，存入的保證金過多了，因?yàn)樽儎邮秦?fù)值，永遠(yuǎn)小于最低轉(zhuǎn)賬金額，那么這個(gè)變動就一直是0嗎？不能轉(zhuǎn)出來？
賣cds保護(hù)不是收保費(fèi)么，為什么面臨信用風(fēng)險(xiǎn)啊
merton模型的assumption都有哪些？可以完整的說一下嗎？
Bootstrapped HS到底是with replacement還是without？老師上課時(shí)說的例子是without
你好，此題的liquidity cost 里的cofidence parameter 應(yīng)該用單尾還是雙尾？這里用了雙尾，但第6題用了單尾
老師好，想問一下B選項(xiàng)中的default probability不需要考慮各個(gè)bond違約的correlation，PD可能會存在diversified的情況嗎？
c在解釋一下
請問老師，這個(gè)第一個(gè)答案解析說是增加模型風(fēng)險(xiǎn)來源，但視頻老師說是減少模型風(fēng)險(xiǎn)來源，那到底是什么
麻煩老師再仔細(xì)說一下各個(gè)選項(xiàng)，沒太聽懂
老師，請問D選項(xiàng)如果將個(gè)股（a stock）改為用指數(shù)當(dāng)中的所有個(gè)股進(jìn)行映射，是否就正確了？
這一題的第二問，直接使用t檢驗(yàn)的公式是可以計(jì)算出結(jié)果，但是根號√N(yùn)里的N應(yīng)該代表的是樣本容量吧，這里乘以√N(yùn)的意思應(yīng)該理解為平方根法則吧。
程寶問答
金程問答