請問老師，bilateral netting怎么計算exposure？
請問老師，這題為什么c不對？
A選項為什么錯了呢？持有更多流動性資產(chǎn)，雖然risk大，但是return也高呀，為什么一定要調(diào)低在portfolio中的比重呢？有說過這個portfolio是為了liquidity risk min？
老師，可以推一下計算VAR值的公式嗎
老師好，請問違約強度模型，和泊松分布，該怎么選擇。題目問法有什么不同，謝謝。
老師：1、這題麻煩再講解一下聯(lián)合概率和條件概率，無記憶性。2、如果給的是第一年第二年都不違約，第三年違約這個概率怎么求？
loan interest 8160000咋計算出來的
這題的具體過程給我一個
幾個指標(biāo)分別對應(yīng)圖中哪條線，謝謝
老師，我認(rèn)為這題d也會加劇流動性危機(jī)，對嗎
不知道哪里錯了
firm value中，VN(d1)+K*e-rt**N(d2)這個公式中的r，應(yīng)該用無風(fēng)險利率還是asset return?是不是要和N(d2)里r保持一致？a
這里舉例，不違約10%，違約25%，加起來不等于1，看這個圖某個點也不符合加起來等于1，這個是正常的嗎？
圖怎么還沒加上去呢
這題是新增的考點嗎
程寶問答
金程問答