現(xiàn)在不說有效epe和有效ee了嗎？
這里AR AP代表的是一個面積嗎？那么AP/AR等于1是完美的，10%的線也是完美的 怎么把這個占比與完美的10%線關聯(lián)起來理解呢？一個是面積占比，一個是橫縱坐標關系，
請問信用風險的課程是2023年考綱的最新版本嗎？
精 老師，為什么合成期權和掠奪式交易是正反饋？
Interest paid on liabilities of SPE 7.50%：這句話的意思是不是證券化后支付給各個層級的加權平均收益？
請問upward sloping curve 指的是credit spread 的曲線還是折現(xiàn)率的曲線？
The present-valued expected exposure (EE) to the counterparty：這句話的理解重點在于是PVEE吧，而不是看到后面的to the counterparty。看到PVEE就知道了敞口屬于party方，而NEE才是counterparty的
這一題關于UP上升的理解可不可以這樣：假設組合中有2個資產(chǎn)，ULp^2=UL1^2+UL2^2+2ρUL1UL2，ρ上升，ULp上升
ppt170頁，3 risk premium的第二頁，計算的return應該是0—1期間的吧？感覺老師講的有點問題，0.90909,0.94340都是直接用10%、6%折現(xiàn)的數(shù)，沒有考慮風險溢價了呀，我理解是不是算0-1的期望收益，用1時點價值和0時點價值差異來算，此時1時點價值就是站在1時點6%和10%都是確定的spot rate了？
在168頁那題說oc trigger是15m，除去Senior和junior以后剩余17,17中的15優(yōu)先給equity ，剩余2給到了oc ，為什么現(xiàn)在這道題是剩余的先給oc 再多的給equity
請問公式中均值和標準差不是要求是百分比形式嗎？為什么這里是金額形式卻不用轉變?yōu)榘俜直刃问侥兀?
請問這里的costoffund是什么？和NIM及NII有什么關系呢？
請問老師，說法2的經(jīng)濟危機時，企業(yè)也可能是囤積現(xiàn)金拋repo，ffr-gc spread不就縮小了嗎？說法2不嚴謹
能不能就是簡單的記成置信水平越高，二類錯誤可能性越大
剛才發(fā)錯了，是為什么VaR的顯著性水平下降，非拒絕域會變??？
程寶問答
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