為什么VaR的顯著性水平提升，非拒絕域會變??？
B和C可以解釋一下么
GEV中的σ和POT中的β算不算相同的參數？
如果這一題是90%的ES，那是不是就應該是2.5
為什么是名義利率乘以對沖資產而不是實際利率乘以對沖資產
as the number of tail slices increases, the average ES will increase as the number of higher confidence tail VaRs increases.。根據題中數據求出ES為3.9，但ES不一定回隨著尾部數據量的增長而增長吧，如果增加了一個數據，CL為96.5%，tail VAR為3.425，其ES為3.805，就下降了呀？
4:21秒是縱坐標是波動率吧？波動率越高價格越貴？
老師，為什么這里年平均要除以天數252呢？平均數不是已經默認除以了n的嗎？
老師，請問反向repo的投資者，是做的融券業(yè)務嗎？目的是借券賣出？
請問為什么組合波動率帶權重，組合VaR不帶
精 老師，D選項麻煩再解釋一下
這里說變動保證金沒有threshold ，前面有道例題圖2上t2時間段，價值變成110時，為什么要把超出已有保證金的差值和MTA比呢，而不是直接增加保證金呢，感覺不太合理
如果考試遇到這個earning asset怎么思考呢？這個是要求必須nondeposit的cost的一部分嗎？結合這個題的背景，我認為這個例題的equity的100million的投資應該不在750中，那樣再算這100million的收益應該是[100/(750+100)]*[12%/(1-35%)].因為股東投資的100million不屬于nondeposit
這個Altmanz-score 考計算也是給一張這樣的表嗎
精 老師 幫忙 看看 我 的 計算 哪里 出錯 了 。已知EPE＝6%，ENE＝2.75%，SC＝4%，SP＝2.5%，計算 BCVA＝EPE×SP—ENE×SC＝6%×2.5%—2.75%×4%。。為什么 和 老師 計算 的 不一樣 。
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