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盡調中過去的業(yè)績不重要，欺詐檢測中過去的業(yè)績很重要？

carry trade可以聯(lián)系CIP？

TR的β不是βindex嗎

為什么在計算TE時，分母在βindex，βportfolio任意切換

TEV要開更號？

beta與rho轉化的推到

本質可以理解為向不是最優(yōu)方向調整，最后得到的也是非最優(yōu)的？

為什么當利率下降時 久期大的價值上升更多呢

tracking-error of 4%就是標準差嗎

這一題能不能用Incremental VaR計算，MVaRi * Wi

逗號前半句badtime，后半句goodtime。為什么不說全呢

分析一下，有點抽象

policy mix risk 相關的知識點，計算，是在哪里的

老師，這里是哪個篇章學過的？

為什么不用考慮權重呢