想問一下，收益率高，大家都去買，這時候價格不應(yīng)該會提升么，為何風(fēng)險溢價高了，但價格卻降低呢
波動率高是bad time 吧
請問老師A為什么是對的啊
請問這個效用函數(shù)是在哪里講的呢？另外能簡單說一下效用函數(shù)的各個變量含義及最終度量目的么？
沒太明白這里的α標(biāo)準(zhǔn)差為什么是IC*TEV呢？
請問老師最后一個公式是怎么推到的，關(guān)于marginal var
存貨偏差和選擇偏差 區(qū)別在哪了 做題這兩個容易混淆
老師，為什么這題是從求波動率入手的呢，思路是怎么分析的，因為求組合VaR的公式里也有相關(guān)系數(shù)，是因為有權(quán)重嗎？
這題什么意思？D不對是因為說只要賣25000所以不用對頭寸清倉，所以選MVAR最大的就行了嗎？
D為什么對，C為什么說風(fēng)險預(yù)算是信息比率的一部分
D 選項再解釋一下 正確的應(yīng)該是什么
可轉(zhuǎn)債拆解的Call，是investor的還是issuer的
D選項錯在哪里？
Initial margin is the opposite of a threshold，這個相反怎么理解？
B的答案解析不對吧，B is incorrect. Friction between the arranger and originator is a predatory borrowing and lending problem. 應(yīng)該是貸款欺詐吧
程寶問答
金程問答